Сравнение SWKRX с SWDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и SWDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и SWDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.06% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у SWDSX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям SWDSX по среднегодовой доходности: 4.44% против 8.85% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 4.44%
SWDSX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и SWDSX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.
Доходность на риск
SWKRX vs. SWDSX — Ранг доходности на риск
SWKRX
SWDSX
Сравнение SWKRX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | SWDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.77 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.12 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.09 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 4.90 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.77 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и SWDSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и SWDSX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SWDSX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.97% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и SWDSX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SWDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -50.01% | +29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -9.80% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -17.94% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -40.20% | +19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -5.06% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -6.82% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.19% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и SWDSX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.37%, в то время как у Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.96% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 7.29% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 13.55% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 13.27% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 16.92% | -9.89% |