PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWK с WFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWK с WFIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) is a stock, while WFIVX (Wilshire 5000 Index Portfolio) is Large Cap Blend Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds. Over the past 10 years, SWK returned -1.07%/yr vs 14.07%/yr for WFIVX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SWK и WFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWK показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у WFIVX с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям WFIVX по среднегодовой доходности: -1.07% против 14.07% соответственно.

SWK

1 день
-0.69%
1 месяц
4.97%
С начала года
6.98%
6 месяцев
9.56%
1 год
26.42%
3 года*
2.80%
5 лет*
-15.20%
10 лет*
-1.07%

WFIVX

1 день
0.23%
1 месяц
5.61%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.00%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.57%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWK и WFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		6.98%-3.17%-15.19%35.55%-58.92%7.28%9.73%41.18%-28.13%50.50%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		11.56%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%

Correlation

The correlation between SWK and WFIVX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1999 г.

0.63

The correlation between SWK and WFIVX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stanley Black & Decker, Inc.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Часто сравнивают с SWK:
SWK с ELVSWK с SPYSWK с VFCSWK с WHRSWK с BKHSWK с AAPSWK с SCHD
Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^IXICWFIVX с ^NDX

Доходность на риск

SWK vs. WFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWK
Ранг доходности на риск SWK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWK c WFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWKWFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.40

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.27

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.26

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

14.97

-12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWK vs. WFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWK на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа WFIVX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWK и WFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWKWFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.40

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.74

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.78

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.40

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SWK и WFIVX

Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки WFIVX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и WFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWKWFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.31%

-55.43%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.14%

-8.89%

-17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-19.36%

-28.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.25%

-24.93%

-45.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.31%

-34.62%

-36.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.70%

0.00%

-57.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-11.64%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

1.93%

+9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SWK и WFIVX

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWKWFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

2.89%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.59%

9.12%

+17.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.15%

12.10%

+25.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.54%

17.13%

+20.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.61%

18.19%

+18.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWK и WFIVX

Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности WFIVX в 8.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		3.17%4.44%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		8.04%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%

Часто задаваемые вопросы

SWK and WFIVX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWK has higher volatility (8.84%) compared to WFIVX (2.89%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs WFIVX's -55.43%.

WFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWK и WFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор