Сравнение WFIVX с ^IXIC
WFIVX (Wilshire 5000 Index Portfolio) is Large Cap Blend Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds, while ^IXIC (NASDAQ Composite) is an index. Over the past 10 years, WFIVX returned 13.98%/yr vs 18.37%/yr for ^IXIC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и ^IXIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 13.98% против 18.37% соответственно.
WFIVX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.98%
^IXIC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 18.37%
Сравнение доходности по годам WFIVX и ^IXIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 10.70% | 16.31% | 22.59% | 24.97% | -18.97% | 25.51% | 19.90% | 29.74% | -5.66% | 20.29% |
^IXIC NASDAQ Composite | 15.44% | 20.36% | 28.64% | 43.42% | -33.10% | 21.39% | 43.64% | 35.23% | -3.88% | 28.24% |
Correlation
The correlation between WFIVX and ^IXIC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1999 г. | 0.92 |
The correlation between WFIVX and ^IXIC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFIVX vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск
WFIVX
^IXIC
Сравнение WFIVX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFIVX | ^IXIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.88 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 11.23 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFIVX | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и ^IXIC
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^IXIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFIVX | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -77.93% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -13.21% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -24.32% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -36.40% | +11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.62% | -36.40% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.97% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -21.40% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.38% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и ^IXIC
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 3.00%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFIVX | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.23% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 12.13% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 16.24% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 22.43% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 22.01% | -3.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, WFIVX and ^IXIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
^IXIC has higher volatility (4.23%) compared to WFIVX (3.00%). In terms of maximum drawdown, WFIVX dropped -55.43% vs ^IXIC's -77.93%.
^IXIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFIVX и ^IXIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор