PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с ^IXIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ Composite (^IXIC).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 12.58% против 16.09% соответственно.

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDXWFIVX с SWK
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

WFIVX vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVX^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.08

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.68

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.98

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

7.07

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVX^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.08

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.14

Корреляция

Корреляция между WFIVX и ^IXIC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и ^IXIC

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVX^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-77.93%

+22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-13.26%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-36.40%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-36.40%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-8.84%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-21.46%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.71%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и ^IXIC

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 5.46%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVX^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

7.06%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

13.09%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

23.33%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

22.44%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

21.97%

-3.80%