Сравнение WFIVX с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ Composite (^IXIC).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и ^IXIC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и ^IXIC
Основные характеристики
WFIVX:
1.51
^IXIC:
1.42
WFIVX:
2.05
^IXIC:
1.92
WFIVX:
1.28
^IXIC:
1.26
WFIVX:
2.31
^IXIC:
1.98
WFIVX:
7.79
^IXIC:
7.07
WFIVX:
2.52%
^IXIC:
3.69%
WFIVX:
13.04%
^IXIC:
18.40%
WFIVX:
-55.43%
^IXIC:
-77.93%
WFIVX:
-1.44%
^IXIC:
-0.58%
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 7.67% против 15.04% соответственно.
WFIVX
4.52%
2.24%
7.74%
21.11%
8.60%
7.67%
^IXIC
3.86%
2.17%
11.93%
28.31%
16.00%
15.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFIVX и ^IXIC
WFIVX
^IXIC
Сравнение WFIVX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и ^IXIC
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и ^IXIC
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 3.00%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.