Сравнение WFIVX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и ^GSPC
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFIVX показывает доходность 25.17%, а ^GSPC немного ниже – 25.15%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.89% против 11.18% соответственно.
WFIVX
25.17%
3.84%
13.42%
29.28%
9.29%
7.89%
^GSPC
25.15%
2.74%
12.53%
30.93%
13.79%
11.18%
Основные характеристики
| WFIVX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 14.91 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 12.23% |
| Макс. просадка | -55.43% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFIVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и ^GSPC
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и ^GSPC
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.13% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.