PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 Index (^GSPC).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFIVX показывает доходность -4.03%, а ^GSPC немного выше – -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFIVX имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.24%.

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^NDXWFIVX с SWK
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WFIVX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.92

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.41

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

6.61

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.92

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между WFIVX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и ^GSPC

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-56.78%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.14%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-25.43%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-33.92%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.78%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-10.75%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.60%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и ^GSPC

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.46% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.37%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.55%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

18.33%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.90%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.05%

+0.12%