PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WFIVX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFIVX и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.74%
9.31%
WFIVX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFIVX:

1.51

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

WFIVX:

2.05

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

WFIVX:

1.28

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

WFIVX:

2.31

^GSPC:

2.61

Коэф-т Мартина

WFIVX:

7.79

^GSPC:

10.66

Индекс Язвы

WFIVX:

2.52%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

WFIVX:

13.04%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

WFIVX:

-55.43%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WFIVX:

-1.44%

^GSPC:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFIVX показывает доходность 4.52%, а ^GSPC немного ниже – 4.46%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.67% против 11.31% соответственно.


WFIVX

С начала года

4.52%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

7.74%

1 год

21.11%

5 лет

8.60%

10 лет

7.67%

^GSPC

С начала года

4.46%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

9.31%

1 год

23.49%

5 лет

13.03%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFIVX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности WFIVX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFIVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFIVX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.511.74
Коэффициент Сортино WFIVX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.052.35
Коэффициент Омега WFIVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.32
Коэффициент Кальмара WFIVX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.312.61
Коэффициент Мартина WFIVX, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.7910.66
WFIVX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.51
1.74
WFIVX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и ^GSPC

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.44%
0
WFIVX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и ^GSPC

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.00% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.00%
3.07%
WFIVX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab