PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFIVX с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с ^NDX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ 100 (^NDX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между WFIVX и ^NDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFIVX:

0.49

^NDX:

0.59

Коэф-т Сортино

WFIVX:

0.87

^NDX:

1.01

Коэф-т Омега

WFIVX:

1.13

^NDX:

1.14

Коэф-т Кальмара

WFIVX:

0.51

^NDX:

0.67

Коэф-т Мартина

WFIVX:

1.82

^NDX:

2.19

Индекс Язвы

WFIVX:

5.77%

^NDX:

7.03%

Дневная вол-ть

WFIVX:

19.97%

^NDX:

25.60%

Макс. просадка

WFIVX:

-55.43%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

WFIVX:

-6.37%

^NDX:

-5.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFIVX показывает доходность -0.70%, а ^NDX немного выше – -0.69%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 7.02% против 16.65% соответственно.

WFIVX

С начала года

-0.70%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

-4.90%

1 год

9.77%

5 лет

11.31%

10 лет

7.02%

^NDX

С начала года

-0.69%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-1.13%

1 год

14.91%

5 лет

18.40%

10 лет

16.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFIVX и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности WFIVX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFIVX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и ^NDX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и ^NDX

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 6.27%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...