Сравнение WFIVX с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ 100 (^NDX).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или ^NDX.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и ^NDX
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность 25.17%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 23.48%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 7.89% против 17.06% соответственно.
WFIVX
25.17%
3.84%
13.42%
29.28%
9.29%
7.89%
^NDX
23.48%
2.69%
10.46%
30.00%
19.99%
17.06%
Основные характеристики
| WFIVX | ^NDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 14.91 | 7.91 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 3.77% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 17.59% |
| Макс. просадка | -55.43% | -82.90% |
| Текущая просадка | -0.35% | -1.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и ^NDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFIVX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и ^NDX
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и ^NDX
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 4.13%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.