PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFIVX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с VTSAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между WFIVX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFIVX:

0.33

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

WFIVX:

0.63

VTSAX:

0.83

Коэф-т Омега

WFIVX:

1.09

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

WFIVX:

0.34

VTSAX:

0.51

Коэф-т Мартина

WFIVX:

1.21

VTSAX:

1.95

Индекс Язвы

WFIVX:

5.76%

VTSAX:

5.08%

Дневная вол-ть

WFIVX:

19.67%

VTSAX:

19.65%

Макс. просадка

WFIVX:

-55.43%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

WFIVX:

-9.31%

VTSAX:

-7.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFIVX показывает доходность -3.82%, а VTSAX немного выше – -3.66%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 6.80% против 11.77% соответственно.

WFIVX

С начала года

-3.82%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-7.62%

1 год

6.32%

5 лет

9.68%

10 лет

6.80%

VTSAX

С начала года

-3.66%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-5.58%

1 год

9.22%

5 лет

15.28%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WFIVX и VTSAX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFIVX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности WFIVX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFIVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и VTSAX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VTSAX в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		0.83%0.80%1.02%1.11%0.76%1.04%1.31%1.59%1.31%2.06%1.38%1.23%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.34%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и VTSAX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и VTSAX

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 6.88% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...