Сравнение WFIVX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и VTSAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFIVX показывает доходность 25.17%, а VTSAX немного выше – 26.28%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.89% против 12.73% соответственно.
WFIVX
25.17%
3.84%
13.42%
29.28%
9.29%
7.89%
VTSAX
26.28%
4.04%
14.03%
33.65%
15.20%
12.73%
Основные характеристики
| WFIVX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 14.91 | 17.10 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 12.56% |
| Макс. просадка | -55.43% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и VTSAX
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFIVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и VTSAX
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 0.82% | 1.02% | 1.11% | 0.76% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.31% | 2.06% | 1.38% | 1.23% | 1.23% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и VTSAX
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и VTSAX
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.13% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.