Сравнение WFIVX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или VT.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и VT
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность 25.17%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.89% против 9.29% соответственно.
WFIVX
25.17%
3.84%
13.42%
29.28%
9.29%
7.89%
VT
18.69%
1.66%
8.61%
25.50%
11.28%
9.29%
Основные характеристики
| WFIVX | VT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 14.91 | 14.01 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 11.63% |
| Макс. просадка | -55.43% | -50.27% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и VT
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFIVX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и VT
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VT в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 0.82% | 1.02% | 1.11% | 0.76% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.31% | 2.06% | 1.38% | 1.23% | 1.23% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и VT
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и VT
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.