Сравнение WFIVX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFIVX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | -4.03% | 16.31% | 22.59% | 24.97% | -18.97% | 25.51% | 19.90% | 29.74% | -5.66% | 20.29% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.64% соответственно.
WFIVX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.58%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и VT
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
WFIVX vs. VT — Ранг доходности на риск
WFIVX
VT
Сравнение WFIVX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFIVX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.90 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.92 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 8.83 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFIVX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WFIVX и VT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и VT
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 9.34% | 8.97% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и VT
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFIVX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -50.27% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.84% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -26.38% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.62% | -34.24% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.97% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -7.08% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.57% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и VT
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 5.46%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFIVX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.18% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 10.00% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 17.26% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 15.98% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.20% | +0.97% |