Сравнение WFIVX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFIVX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | -6.78% | 16.31% | 22.59% | 24.97% | -18.97% | 25.51% | 19.90% | 29.74% | -5.66% | 20.29% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 12.25% против 11.53% соответственно.
WFIVX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 12.25%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и VT
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
WFIVX vs. VT — Ранг доходности на риск
WFIVX
VT
Сравнение WFIVX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFIVX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.25 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.84 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.83 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 8.51 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFIVX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.25 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WFIVX и VT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и VT
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 9.62% | 8.97% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и VT
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFIVX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -50.27% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.84% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -26.38% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.62% | -34.24% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -6.89% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -7.08% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.55% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и VT
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFIVX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 6.33% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.95% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 17.24% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 15.98% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.20% | +0.95% |