Сравнение WFIVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFIVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | -4.03% | 16.31% | 22.59% | 24.97% | -18.97% | 25.51% | 19.90% | 29.74% | -5.66% | 20.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.58% против 14.14% соответственно.
WFIVX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.58%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и VOO
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
WFIVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
WFIVX
VOO
Сравнение WFIVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFIVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.55 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 7.31 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFIVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.83 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между WFIVX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и VOO
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 9.34% | 8.97% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и VOO
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFIVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -33.99% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.98% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -24.52% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.62% | -33.99% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.55% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -3.72% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.55% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и VOO
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.46% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFIVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.34% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.47% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 18.11% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.82% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.99% | +0.18% |