Сравнение WFIVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность 25.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.89% против 13.22% соответственно.
WFIVX
25.17%
3.84%
13.42%
29.28%
9.29%
7.89%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| WFIVX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 14.91 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 12.19% |
| Макс. просадка | -55.43% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и VOO
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFIVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и VOO
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 0.82% | 1.02% | 1.11% | 0.76% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.31% | 2.06% | 1.38% | 1.23% | 1.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и VOO
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и VOO
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.13% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.