- ISIN
- US9718978557
- CUSIP
- 971897855
- Эмитент
- Wilshire Mutual Funds
- Дата выпуска
- 1 февр. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции WFIVX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WFIVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,808.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) показал доход в 11.56% с начала года и 28.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFIVX составила 14.07%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Wilshire 5000 Index Portfolio
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 14.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WFIVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WFIVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 мая 1999 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 17 мая 1999 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.55% | -0.51% | -5.01% | 10.20% | 4.98% | 0.49% | 11.56% | ||||||
| 2025 | 3.06% | -1.96% | -5.90% | -0.71% | 6.25% | 5.03% | 2.23% | 2.24% | 3.39% | 2.09% | 0.21% | -0.14% | 16.31% |
| 2024 | 0.99% | 5.31% | 3.12% | -4.32% | 4.59% | 3.09% | 1.68% | 2.12% | 1.99% | -0.82% | 6.42% | -3.06% | 22.59% |
| 2023 | 6.66% | -2.36% | 2.54% | 0.99% | 0.37% | 6.72% | 3.51% | -1.99% | -4.70% | -2.61% | 9.16% | 5.25% | 24.97% |
| 2022 | -5.61% | -2.41% | 3.18% | -9.02% | -0.20% | -8.20% | 9.36% | -3.81% | -9.27% | 8.14% | 5.16% | -5.77% | -18.97% |
| 2021 | -0.44% | 3.00% | 3.61% | 5.13% | 0.36% | 2.38% | 1.70% | 2.83% | -4.44% | 6.66% | -1.14% | 3.79% | 25.51% |
Метрики бенчмарка
Wilshire 5000 Index Portfolio has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.99, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 1999.
- This fund captured 104.83% of S&P 500 Index gains but only 99.28% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 104.83%
- Участие в снижении
- 99.28%
Комиссия
Комиссия WFIVX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFIVX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WFIVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.93 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.97 | 13.52 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire 5000 Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.13 | $3.13 | $0.91 | $0.91 | $1.17 | $2.13 | $2.30 | $1.16 | $1.11 | $1.84 | $0.39 | $0.25 |
Дивидендный доход | 8.04% | 8.97% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire 5000 Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.13 | $3.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wilshire 5000 Index Portfolio показал максимальную просадку в 55.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.43%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.63%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 3mo | 6y 9moмарт 2000 г. - янв. 2007 г. |
Обвал COVID2020 | -34.62%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.93%окт. 2022 г. | 9mo 13d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -21.63%окт. 1999 г. | 5mo 1d | 5mo 10d | 10mo 11dмай 1999 г. - март 2000 г. |
Показатели просадок
| WFIVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -56.78% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.10% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -18.90% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -25.43% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.62% | -33.92% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -10.72% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WFIVX
Добавьте Wilshire 5000 Index Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WFIVX