График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilshire 5000 Index Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) показал доход в -6.78% с начала года и 14.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFIVX составила 12.25%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Wilshire 5000 Index Portfolio
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 12.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WFIVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 мая 1999 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 17 мая 1999 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.55% | -0.51% | -7.73% | -6.78% | |||||||||
| 2025 | 3.06% | -1.96% | -5.90% | -0.71% | 6.25% | 5.03% | 2.23% | 2.24% | 3.39% | 2.09% | 0.21% | -0.14% | 16.31% |
| 2024 | 0.99% | 5.31% | 3.12% | -4.32% | 4.59% | 3.09% | 1.68% | 2.12% | 1.99% | -0.82% | 6.42% | -3.06% | 22.59% |
| 2023 | 6.66% | -2.36% | 2.54% | 0.99% | 0.37% | 6.72% | 3.51% | -1.99% | -4.70% | -2.61% | 9.16% | 5.25% | 24.97% |
| 2022 | -5.61% | -2.41% | 3.18% | -9.02% | -0.20% | -8.20% | 9.36% | -3.81% | -9.27% | 8.14% | 5.16% | -5.77% | -18.97% |
| 2021 | -0.44% | 3.00% | 3.61% | 5.13% | 0.36% | 2.38% | 1.70% | 2.83% | -4.44% | 6.66% | -1.14% | 3.79% | 25.51% |
Метрики бенчмарка
Wilshire 5000 Index Portfolio: годовая альфа составляет 1.30%, бета — 0.99, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 01.02.1999.
- Этот фонд участвовал в 104.99% роста S&P 500 Index, но только в 99.29% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 0.99 и R² 0.93 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 104.99%
- Участие в снижении
- 99.29%
Комиссия
Комиссия WFIVX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFIVX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WFIVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 6.61 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WFIVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire 5000 Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.13 | $3.13 | $0.91 | $0.91 | $1.17 | $2.13 | $2.30 | $1.16 | $1.11 | $1.84 | $0.39 | $0.25 |
Дивидендный доход | 9.62% | 8.97% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire 5000 Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.13 | $3.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wilshire 5000 Index Portfolio показал максимальную просадку в 55.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка Wilshire 5000 Index Portfolio составляет 8.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.43% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 883 | 6 сент. 2012 г. | 1238 |
| -49.63% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 1072 | 12 янв. 2007 г. | 1709 |
| -34.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.93% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -21.63% | 17 мая 1999 г. | 107 | 15 окт. 1999 г. | 110 | 23 мар. 2000 г. | 217 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...