PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ISIN
US9718978557
CUSIP
971897855
Эмитент
Wilshire Mutual Funds
Дата выпуска
1 февр. 1999 г.
Категория
Large Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность

График доходности WFIVX

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции WFIVX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WFIVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,808.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) показал доход в 11.56% с начала года и 28.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFIVX составила 14.07%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.


Wilshire 5000 Index Portfolio

1 день
0.23%
1 месяц
5.61%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.00%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.57%
10 лет*
14.07%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность WFIVX по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении WFIVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 мая 1999 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 17 мая 1999 г. с доходностью -16.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.55%-0.51%-5.01%10.20%4.98%0.49%11.56%
20253.06%-1.96%-5.90%-0.71%6.25%5.03%2.23%2.24%3.39%2.09%0.21%-0.14%16.31%
20240.99%5.31%3.12%-4.32%4.59%3.09%1.68%2.12%1.99%-0.82%6.42%-3.06%22.59%
20236.66%-2.36%2.54%0.99%0.37%6.72%3.51%-1.99%-4.70%-2.61%9.16%5.25%24.97%
2022-5.61%-2.41%3.18%-9.02%-0.20%-8.20%9.36%-3.81%-9.27%8.14%5.16%-5.77%-18.97%
2021-0.44%3.00%3.61%5.13%0.36%2.38%1.70%2.83%-4.44%6.66%-1.14%3.79%25.51%

Метрики бенчмарка

Wilshire 5000 Index Portfolio has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.99, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 1999.

  • This fund captured 104.83% of S&P 500 Index gains but only 99.28% of its losses - a favorable profile for investors.
  • With beta of 0.99 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа
1.28%
Бета
0.99
0.93
Участие в росте
104.83%
Участие в снижении
99.28%

Комиссия

Комиссия WFIVX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

WFIVX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск WFIVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


WFIVXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.93

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

13.52

+1.45

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wilshire 5000 Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.13 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$3.13$3.13$0.91$0.91$1.17$2.13$2.30$1.16$1.11$1.84$0.39$0.25

Дивидендный доход

8.04%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire 5000 Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.13$3.13
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13$2.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Wilshire 5000 Index Portfolio показал максимальную просадку в 55.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-55.43%март 2009 г.
1y 5mo3y 6mo
4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г.
Крах доткомов2000–2002
-49.63%окт. 2002 г.
2y 6mo4y 3mo
6y 9moмарт 2000 г. - янв. 2007 г.
Обвал COVID2020
-34.62%март 2020 г.
1mo 2d4mo 22d
5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-24.93%окт. 2022 г.
9mo 13d1y 2mo
1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Медвежий рынок 1999 года1999
-21.63%окт. 1999 г.
5mo 1d5mo 10d
10mo 11dмай 1999 г. - март 2000 г.

Показатели просадок


WFIVXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-56.78%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.10%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-18.90%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-25.43%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-33.92%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-10.72%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.97%

-0.04%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с WFIVX

Добавьте Wilshire 5000 Index Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с WFIVX