PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFIVX с QLEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WFIVX (Wilshire 5000 Index Portfolio) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both mutual funds - WFIVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds, while QLEIX is a Long-Short fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, WFIVX returned 14.07%/yr vs 12.02%/yr for QLEIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WFIVX charges 0.54%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции QLEIX по среднегодовой доходности: 14.07% против 12.02% соответственно.

WFIVX

1 день
0.23%
1 месяц
5.61%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.00%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.57%
10 лет*
14.07%

QLEIX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.38%
6 месяцев
4.79%
1 год
16.04%
3 года*
27.72%
5 лет*
21.93%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFIVX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		11.56%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		0.38%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Correlation

The correlation between WFIVX and QLEIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.48

The correlation between WFIVX and QLEIX shifts across timeframes, from 0.31 (5 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^IXICWFIVX с ^NDXWFIVX с SWK
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFXQLEIX с QMNIX

Доходность на риск

WFIVX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.26

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.32

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.70

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

8.50

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

2.18

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.14

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.13

-0.72

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и QLEIX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFIVXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-38.11%

-17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.01%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-7.07%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-17.07%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-38.11%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-7.73%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.91%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и QLEIX

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFIVXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.18%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

5.57%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

7.24%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

10.10%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

10.58%

+7.61%

Сравнение комиссий WFIVX и QLEIX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и QLEIX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности QLEIX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.75%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		8.04%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%

Часто задаваемые вопросы

WFIVX and QLEIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFIVX has higher volatility (2.89%) compared to QLEIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, WFIVX dropped -55.43% vs QLEIX's -38.11%.

WFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFIVX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор