PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции QLEIX по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.57% соответственно.

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDXWFIVX с SWK
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX

Сравнение комиссий WFIVX и QLEIX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

WFIVX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.33

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

3.01

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.10

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

12.22

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.33

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

2.22

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.10

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.11

-0.74

Корреляция

Корреляция между WFIVX и QLEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и QLEIX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и QLEIX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-38.11%

-17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-6.49%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-17.07%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-38.11%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-3.57%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-7.80%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.64%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и QLEIX

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

1.88%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

4.90%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

8.61%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

10.22%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

10.55%

+7.62%