Сравнение WFIVX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или QLEIX.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и QLEIX
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность 25.17%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 7.89% против 8.97% соответственно.
WFIVX
25.17%
3.84%
13.42%
29.28%
9.29%
7.89%
QLEIX
28.13%
5.10%
7.03%
27.55%
15.35%
8.97%
Основные характеристики
| WFIVX | QLEIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 3.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 5.27 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.77 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 4.85 |
| Коэф-т Мартина | 14.91 | 22.95 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.20% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 7.34% |
| Макс. просадка | -55.43% | -42.90% |
| Текущая просадка | -0.35% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и QLEIX
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и QLEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFIVX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и QLEIX
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности QLEIX в 16.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 0.82% | 1.02% | 1.11% | 0.76% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.31% | 2.06% | 1.38% | 1.23% | 1.23% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 16.23% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и QLEIX
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки QLEIX в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и QLEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и QLEIX
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.