Сравнение WFIVX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или QLEIX.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и QLEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и QLEIX
Основные характеристики
WFIVX:
1.70
QLEIX:
1.86
WFIVX:
2.27
QLEIX:
2.12
WFIVX:
1.31
QLEIX:
1.46
WFIVX:
1.95
QLEIX:
2.36
WFIVX:
9.60
QLEIX:
9.46
WFIVX:
2.31%
QLEIX:
2.06%
WFIVX:
13.09%
QLEIX:
10.45%
WFIVX:
-55.43%
QLEIX:
-42.90%
WFIVX:
-5.89%
QLEIX:
-6.69%
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.18% соответственно.
WFIVX
0.58%
-5.89%
4.24%
20.46%
8.07%
7.54%
QLEIX
1.06%
-6.42%
1.95%
18.78%
14.14%
8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и QLEIX
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFIVX и QLEIX
WFIVX
QLEIX
Сравнение WFIVX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и QLEIX
Ни WFIVX, ни QLEIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 1.11% | 0.76% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.31% | 2.06% | 1.38% | 1.23% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и QLEIX
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки QLEIX в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и QLEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и QLEIX
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 5.14%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.