Сравнение WFIVX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или QLEIX.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и QLEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и QLEIX
Основные характеристики
WFIVX:
1.64
QLEIX:
4.20
WFIVX:
2.20
QLEIX:
5.80
WFIVX:
1.30
QLEIX:
1.85
WFIVX:
2.52
QLEIX:
5.55
WFIVX:
8.49
QLEIX:
27.19
WFIVX:
2.52%
QLEIX:
1.16%
WFIVX:
13.06%
QLEIX:
7.53%
WFIVX:
-55.43%
QLEIX:
-42.90%
WFIVX:
-1.81%
QLEIX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 7.68% против 9.36% соответственно.
WFIVX
4.13%
2.68%
8.62%
19.22%
8.26%
7.68%
QLEIX
7.62%
4.80%
16.65%
31.81%
17.24%
9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и QLEIX
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFIVX и QLEIX
WFIVX
QLEIX
Сравнение WFIVX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и QLEIX
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности QLEIX в 6.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 0.77% | 0.80% | 1.02% | 1.11% | 0.76% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.31% | 2.06% | 1.38% | 1.23% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 6.62% | 7.12% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и QLEIX
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки QLEIX в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и QLEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и QLEIX
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.