PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWK с UVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SWK с UVV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SWK returned -0.15%/yr vs 5.30%/yr for UVV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWK и UVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Universal Corporation (UVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWK показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у UVV с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям UVV по среднегодовой доходности: -0.15% против 5.30% соответственно.

SWK

1 день
0.59%
1 месяц
8.83%
С начала года
15.04%
6 месяцев
12.91%
1 год
29.68%
3 года*
1.97%
5 лет*
-13.22%
10 лет*
-0.15%

UVV

1 день
1.26%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.45%
6 месяцев
3.08%
1 год
-6.14%
3 года*
8.79%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWK и UVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		15.04%-3.17%-15.19%35.55%-58.92%7.28%9.73%41.18%-28.13%50.50%
UVV
Universal Corporation		5.45%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%

Correlation

The correlation between SWK and UVV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г.

0.27

The correlation between SWK and UVV shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SWK:

$2.65

UVV:

$1.73

Коэффициент P/E

SWK:

31.61

UVV:

31.19

Коэффициент P/S

SWK:

0.84

UVV:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

SWK:

$15.13B

UVV:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWK:

$4.52B

UVV:

$412.39M

EBITDA (12 мес.)

SWK:

$1.39B

UVV:

$212.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stanley Black & Decker, Inc.

Universal Corporation

Часто сравнивают с SWK:
SWK с ELVSWK с SPYSWK с VFCSWK с WHRSWK с AAPSWK с BKHSWK с SCHD
Часто сравнивают с UVV:
UVV с MOUVV с BTIUVV с VOOUVV с SCHDUVV с SPYUVV с EXPDUVV с VXF

Доходность на риск

SWK vs. UVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWK
Ранг доходности на риск SWK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWK: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UVV
Ранг доходности на риск UVV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWK c UVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWKUVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.26

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.18

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.44

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

-0.74

+3.27

SWK vs. UVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWK на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа UVV равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWK и UVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWK и UVV

Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, примерно равная максимальной просадке UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и UVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWKUVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.31%

-69.75%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.14%

-14.09%

-12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-29.70%

-18.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.86%

-29.70%

-40.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.31%

-45.68%

-25.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.51%

-12.39%

-42.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.46%

-18.59%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

9.00%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SWK и UVV

Текущая волатильность для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) составляет 10.14%, в то время как у Universal Corporation (UVV) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что SWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWKUVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

10.71%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.24%

18.74%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.82%

23.93%

+13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.71%

24.61%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

28.94%

+7.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWK и UVV

Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности UVV в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		3.97%4.44%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%
UVV
Universal Corporation		6.08%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWK и UVV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.68B
0
(SWK) Общая выручка
(UVV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SWK and UVV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVV has higher volatility (10.71%) compared to SWK (10.14%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs UVV's -69.75%.

SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWK и UVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор