Сравнение SWK с TR
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while TR operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SWK returned -0.93%/yr vs 3.00%/yr for TR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у TR с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям TR по среднегодовой доходности: -0.93% против 3.00% соответственно.
SWK
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- -14.57%
- 10 лет*
- -0.93%
TR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам SWK и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 8.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 7.02% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between SWK and TR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.26 |
The correlation between SWK and TR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$2.65
TR:
$1.36
SWK:
29.69
TR:
27.99
SWK:
0.79
TR:
3.79
SWK:
$15.13B
TR:
$735.61M
SWK:
$4.52B
TR:
$257.59M
SWK:
$1.39B
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. TR — Ранг доходности на риск
SWK
TR
Сравнение SWK c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWK | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.70 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 1.60 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWK | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.24 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.12 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SWK и TR
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -44.74% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -20.03% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -24.37% | -23.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.86% | -36.41% | -33.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -36.41% | -34.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.28% | -15.24% | -42.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -16.76% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 8.76% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и TR
Текущая волатильность для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) составляет 6.93%, в то время как у Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что SWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 9.00% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.57% | 16.41% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.16% | 26.36% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 24.97% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 25.27% | +11.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и TR
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности TR в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.23% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.93% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и TR
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and TR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (9.00%) compared to SWK (6.93%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs TR's -44.74%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор