Сравнение SWK с MSEX
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, SWK returned -0.15%/yr vs 4.89%/yr for MSEX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у MSEX с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: -0.15% против 4.89% соответственно.
SWK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 8.83%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- -0.15%
MSEX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -4.71%
- 3 года*
- -11.39%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам SWK и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 15.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
MSEX Middlesex Water Company | 6.43% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between SWK and MSEX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SWK:
$2.65
MSEX:
$3.22
SWK:
31.61
MSEX:
16.44
SWK:
0.84
MSEX:
3.63
SWK:
$15.13B
MSEX:
$199.11M
SWK:
$4.52B
MSEX:
$66.33M
SWK:
$1.39B
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. MSEX — Ранг доходности на риск
SWK
MSEX
Сравнение SWK c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.22 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -0.39 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и MSEX
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -60.51% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -21.04% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -44.52% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.86% | -60.51% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -60.51% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.51% | -51.77% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -12.87% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 12.17% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и MSEX
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 6.36% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 18.31% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 30.34% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 31.18% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 32.34% | +4.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и MSEX
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности MSEX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.68% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.97% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и MSEX
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and MSEX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (10.14%) compared to MSEX (6.36%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs MSEX's -60.51%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор