Сравнение SWK с KO
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SWK returned -0.50%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -0.50% против 9.37% соответственно.
SWK
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 20.38%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -0.50%
- Всё время*
- 8.34%
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам SWK и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 20.38% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between SWK and KO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.29 |
The correlation between SWK and KO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$13.60B
KO:
$353.32B
SWK:
$2.64
KO:
$3.18
SWK:
33.10
KO:
25.85
SWK:
0.88
KO:
7.19
SWK:
$15.13B
KO:
$49.28B
SWK:
$4.52B
KO:
$30.43B
SWK:
$1.39B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. KO — Ранг доходности на риск
SWK
KO
Сравнение SWK c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.67 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 5.83 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и KO
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -68.23% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -7.87% | -18.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -16.26% | -32.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.36% | -17.27% | -52.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -36.99% | -34.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.40% | -3.30% | -49.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -16.07% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 3.59% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и KO
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 7.83% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 14.19% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 17.98% | +21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 16.46% | +21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 18.37% | +18.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и KO
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности KO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.79% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и KO
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and KO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (12.92%) compared to KO (7.83%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор