Сравнение SWK с HRL
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SWK returned -0.93%/yr vs -1.22%/yr for HRL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции SWK превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: -0.93% против -1.22% соответственно.
SWK
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- -14.57%
- 10 лет*
- -0.93%
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам SWK и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 8.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between SWK and HRL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between SWK and HRL shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$2.65
HRL:
$0.85
SWK:
29.69
HRL:
27.88
SWK:
0.79
HRL:
1.07
SWK:
$15.13B
HRL:
$12.22B
SWK:
$4.52B
HRL:
$1.92B
SWK:
$1.39B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. HRL — Ранг доходности на риск
SWK
HRL
Сравнение SWK c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWK | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.56 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -0.88 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWK | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.65 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.05 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SWK и HRL
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -58.46% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -34.29% | +8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -46.94% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.86% | -58.46% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -58.46% | -12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.28% | -50.26% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -11.86% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 21.78% | -10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и HRL
Текущая волатильность для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) составляет 6.93%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что SWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 13.15% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.57% | 20.71% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.16% | 29.60% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 24.08% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 23.32% | +13.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и HRL
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.23% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и HRL
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and HRL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to SWK (6.93%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs HRL's -58.46%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор