Сравнение SWK с FRT
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, SWK returned -0.15%/yr vs 1.67%/yr for FRT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 27.61%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям FRT по среднегодовой доходности: -0.15% против 1.67% соответственно.
SWK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 8.83%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- -0.15%
FRT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 10.26%
- С начала года
- 27.61%
- 6 месяцев
- 29.18%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам SWK и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 15.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 27.61% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between SWK and FRT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.30 |
The correlation between SWK and FRT shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$2.65
FRT:
$5.87
SWK:
31.61
FRT:
21.45
SWK:
0.84
FRT:
8.28
SWK:
$15.13B
FRT:
$1.31B
SWK:
$4.52B
FRT:
$703.03M
SWK:
$1.39B
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. FRT — Ранг доходности на риск
SWK
FRT
Сравнение SWK c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 5.22 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 13.41 | -10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и FRT
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -57.42% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -6.96% | -19.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -27.38% | -20.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.86% | -34.99% | -34.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -56.47% | -14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.51% | 0.00% | -54.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -11.78% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 2.72% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и FRT
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 4.22% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 11.77% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 17.10% | +20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 23.34% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 29.44% | +7.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и FRT
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FRT в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.57% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.97% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и FRT
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and FRT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (10.14%) compared to FRT (4.22%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор