Сравнение FRT с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Realty Investment Trust (FRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FRT и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRT и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 7.56% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -0.11% против 4.69% соответственно.
FRT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- -0.11%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. VNQ — Ранг доходности на риск
FRT
VNQ
Сравнение FRT c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRT | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.13 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.30 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.18 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 0.70 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.13 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.23 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FRT и VNQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и VNQ
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.23% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок FRT и VNQ
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -73.07% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -12.44% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -34.48% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -42.40% | -14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -9.24% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -13.71% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.21% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и VNQ
Federal Realty Investment Trust (FRT) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.57% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 9.28% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 16.31% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 18.80% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 20.70% | +8.71% |