PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRT с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRT с VNQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Realty Investment Trust (FRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRT или VNQ.

Корреляция

Корреляция между FRT и VNQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FRT и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Realty Investment Trust (FRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRT:

-0.22

VNQ:

0.66

Коэф-т Сортино

FRT:

-0.18

VNQ:

1.09

Коэф-т Омега

FRT:

0.98

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

FRT:

-0.17

VNQ:

0.54

Коэф-т Мартина

FRT:

-0.62

VNQ:

2.35

Индекс Язвы

FRT:

8.78%

VNQ:

5.55%

Дневная вол-ть

FRT:

22.55%

VNQ:

18.03%

Макс. просадка

FRT:

-57.42%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

FRT:

-23.58%

VNQ:

-12.58%

Доходность по периодам

С начала года, FRT показывает доходность -14.69%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 0.26% против 5.42% соответственно.

FRT

С начала года

-14.69%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

-16.48%

1 год

-4.17%

5 лет

8.99%

10 лет

0.26%

VNQ

С начала года

1.12%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

-5.15%

1 год

12.02%

5 лет

7.89%

10 лет

5.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRT и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRT c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRT и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRT и VNQ

Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VNQ в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRT
Federal Realty Investment Trust		4.70%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок FRT и VNQ

Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRT и VNQ

Federal Realty Investment Trust (FRT) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...