Сравнение FRT с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Realty Investment Trust (FRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRT или VNQ.
Основные характеристики
| FRT | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.98% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 29.35% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | 0.61% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.65% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.24% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 9.02 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 18.69% | 17.13% |
| Макс. просадка | -57.42% | -73.07% |
| Текущая просадка | -8.09% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между FRT и VNQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRT и VNQ
С начала года, FRT показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.24% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRT c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и VNQ
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что сопоставимо с доходностью VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.80% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% | 2.98% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок FRT и VNQ
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и VNQ
Federal Realty Investment Trust (FRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.06% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.