PortfoliosLab logo
Сравнение FRT с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRT и VNQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FRT и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Realty Investment Trust (FRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.77%
325.43%
FRT
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRT:

-0.19

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

FRT:

-0.12

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

FRT:

0.98

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

FRT:

-0.14

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

FRT:

-0.53

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

FRT:

8.15%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

FRT:

22.58%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

FRT:

-57.42%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

FRT:

-22.86%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, FRT показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -0.07% против 4.91% соответственно.


FRT

С начала года

-13.89%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-3.71%

5 лет

9.73%

10 лет

-0.07%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.04%

5 лет

6.98%

10 лет

4.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRT и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRT c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FRT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FRT: -0.19
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино FRT, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FRT: -0.12
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега FRT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRT: 0.98
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара FRT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FRT: -0.14
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина FRT, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FRT: -0.53
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа FRT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRT и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.70
FRT
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRT и VNQ

Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.65%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок FRT и VNQ

Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.86%
-14.68%
FRT
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности FRT и VNQ

Federal Realty Investment Trust (FRT) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что FRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
10.36%
FRT
VNQ