PortfoliosLab logo
Сравнение FRT с BEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FRT и BEN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FRT и BEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Realty Investment Trust (FRT) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,917.21%
67,481.23%
FRT
BEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRT:

-0.19

BEN:

-0.63

Коэф-т Сортино

FRT:

-0.12

BEN:

-0.73

Коэф-т Омега

FRT:

0.98

BEN:

0.91

Коэф-т Кальмара

FRT:

-0.14

BEN:

-0.39

Коэф-т Мартина

FRT:

-0.53

BEN:

-1.38

Индекс Язвы

FRT:

8.15%

BEN:

15.54%

Дневная вол-ть

FRT:

22.58%

BEN:

34.21%

Макс. просадка

FRT:

-57.42%

BEN:

-72.80%

Текущая просадка

FRT:

-22.86%

BEN:

-49.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRT:

$8.15B

BEN:

$9.85B

EPS

FRT:

$3.42

BEN:

$0.64

Коэффициент P/E

FRT:

27.60

BEN:

29.25

Коэффициент PEG

FRT:

3.68

BEN:

0.43

Коэффициент P/S

FRT:

6.76

BEN:

1.13

Коэффициент P/B

FRT:

2.69

BEN:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

FRT:

$911.13M

BEN:

$6.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRT:

$530.00M

BEN:

$4.29B

EBITDA (12 мес.)

FRT:

$633.47M

BEN:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, FRT показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у BEN с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции FRT превзошли акции BEN по среднегодовой доходности: -0.07% против -5.54% соответственно.


FRT

С начала года

-13.89%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-3.71%

5 лет

9.73%

10 лет

-0.07%

BEN

С начала года

-6.18%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-5.08%

1 год

-20.36%

5 лет

7.14%

10 лет

-5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRT и BEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

BEN
Ранг риск-скорректированной доходности BEN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRT c BEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FRT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FRT: -0.19
BEN: -0.63
Коэффициент Сортино FRT, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FRT: -0.12
BEN: -0.73
Коэффициент Омега FRT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRT: 0.98
BEN: 0.91
Коэффициент Кальмара FRT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FRT: -0.14
BEN: -0.39
Коэффициент Мартина FRT, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FRT: -0.53
BEN: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа FRT на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа BEN равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRT и BEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.63
FRT
BEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRT и BEN

Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности BEN в 6.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.65%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%
BEN
Franklin Resources, Inc.
6.73%7.69%3.02%4.44%3.37%4.36%4.04%13.32%1.92%1.87%1.71%1.82%

Просадки

Сравнение просадок FRT и BEN

Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки BEN в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и BEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.86%
-49.21%
FRT
BEN

Волатильность

Сравнение волатильности FRT и BEN

Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 13.32%, в то время как у Franklin Resources, Inc. (BEN) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
16.81%
FRT
BEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRT и BEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Franklin Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию