PortfoliosLab logo
Сравнение FRT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRT и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FRT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Realty Investment Trust (FRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.70%
557.08%
FRT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRT:

-0.19

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FRT:

-0.12

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FRT:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FRT:

-0.14

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FRT:

-0.53

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FRT:

8.15%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FRT:

22.58%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FRT:

-57.42%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FRT:

-22.86%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FRT показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.07% против 12.12% соответственно.


FRT

С начала года

-13.89%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-3.71%

5 лет

9.73%

10 лет

-0.07%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FRT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FRT: -0.19
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FRT, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FRT: -0.12
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FRT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRT: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FRT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FRT: -0.14
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FRT, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FRT: -0.53
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FRT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.54
FRT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRT и VOO

Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.65%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FRT и VOO

Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.86%
-9.90%
FRT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FRT и VOO

Federal Realty Investment Trust (FRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.32% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
13.96%
FRT
VOO