PortfoliosLab logo
Сравнение FRT с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRT и EWZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FRT и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Realty Investment Trust (FRT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,126.81%
256.20%
FRT
EWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRT:

-0.19

EWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

FRT:

-0.12

EWZ:

-0.20

Коэф-т Омега

FRT:

0.98

EWZ:

0.98

Коэф-т Кальмара

FRT:

-0.14

EWZ:

-0.12

Коэф-т Мартина

FRT:

-0.53

EWZ:

-0.48

Индекс Язвы

FRT:

8.15%

EWZ:

13.59%

Дневная вол-ть

FRT:

22.58%

EWZ:

24.89%

Макс. просадка

FRT:

-57.42%

EWZ:

-77.25%

Текущая просадка

FRT:

-22.86%

EWZ:

-43.99%

Доходность по периодам

С начала года, FRT показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -0.07% против 1.90% соответственно.


FRT

С начала года

-13.89%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-3.71%

5 лет

9.73%

10 лет

-0.07%

EWZ

С начала года

19.68%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

0.20%

1 год

-7.68%

5 лет

10.90%

10 лет

1.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRT и EWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRT c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FRT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FRT: -0.19
EWZ: -0.26
Коэффициент Сортино FRT, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FRT: -0.12
EWZ: -0.20
Коэффициент Омега FRT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRT: 0.98
EWZ: 0.98
Коэффициент Кальмара FRT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FRT: -0.14
EWZ: -0.12
Коэффициент Мартина FRT, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FRT: -0.53
EWZ: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа FRT на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRT и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.26
FRT
EWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRT и EWZ

Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности EWZ в 7.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.65%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.45%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%

Просадки

Сравнение просадок FRT и EWZ

Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.86%
-43.99%
FRT
EWZ

Волатильность

Сравнение волатильности FRT и EWZ

Federal Realty Investment Trust (FRT) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что FRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
11.22%
FRT
EWZ