PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRT с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRT с EWZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Realty Investment Trust (FRT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).

EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRT или EWZ.

Корреляция

Корреляция между FRT и EWZ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FRT и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Realty Investment Trust (FRT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRT:

-0.22

EWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

FRT:

-0.18

EWZ:

-0.31

Коэф-т Омега

FRT:

0.98

EWZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

FRT:

-0.17

EWZ:

-0.16

Коэф-т Мартина

FRT:

-0.62

EWZ:

-0.62

Индекс Язвы

FRT:

8.78%

EWZ:

13.46%

Дневная вол-ть

FRT:

22.55%

EWZ:

24.98%

Макс. просадка

FRT:

-57.42%

EWZ:

-77.25%

Текущая просадка

FRT:

-23.58%

EWZ:

-42.70%

Доходность по периодам

С начала года, FRT показывает доходность -14.69%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 0.26% против 2.22% соответственно.

FRT

С начала года

-14.69%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

-16.48%

1 год

-4.17%

5 лет

8.99%

10 лет

0.26%

EWZ

С начала года

22.43%

1 месяц

13.93%

6 месяцев

4.06%

1 год

-5.77%

5 лет

11.83%

10 лет

2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRT и EWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRT c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRT на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRT и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRT и EWZ

Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности EWZ в 7.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRT
Federal Realty Investment Trust		4.70%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		7.28%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%

Просадки

Сравнение просадок FRT и EWZ

Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRT и EWZ

Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 5.78%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...