PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRT с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRT с EWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Realty Investment Trust (FRT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).

EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FRT и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Realty Investment Trust (FRT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRT и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRT
Federal Realty Investment Trust		7.56%-5.91%12.07%6.55%-22.66%65.97%-30.66%12.51%-8.10%-3.59%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		20.77%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Доходность по периодам

С начала года, FRT показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -0.11% против 9.07% соответственно.

FRT

1 день
0.93%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.81%
1 год
14.37%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.70%
10 лет*
-0.11%

EWZ

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
20.77%
6 месяцев
29.87%
1 год
54.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Realty Investment Trust

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с FRT:
FRT с VNQFRT с WSTFRT с BENFRT с CDUAFFRT с VTRFRT с VOOFRT с MAIN
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

FRT vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRT
Ранг доходности на риск FRT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRT c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRTEWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.12

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.68

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

4.94

-4.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

13.14

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRT vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRT на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRT и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRTEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.12

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.26

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.18

+0.22

Корреляция

Корреляция между FRT и EWZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRT и EWZ

Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности EWZ в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRT
Federal Realty Investment Trust		4.23%4.39%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.30%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Просадки

Сравнение просадок FRT и EWZ

Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и EWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FRTEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-77.25%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-11.44%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.99%

-32.24%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-56.99%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-15.89%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-36.09%

+24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.30%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FRT и EWZ

Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 5.47%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRTEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

11.12%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

19.72%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

25.98%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

27.76%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

34.34%

-4.93%