PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRT с VTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRT с VTR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Realty Investment Trust (FRT) и Ventas, Inc. (VTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRT или VTR.

Корреляция

Корреляция между FRT и VTR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FRT и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Realty Investment Trust (FRT) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,133.66%
1,744.26%
FRT
VTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRT:

-0.19

VTR:

2.76

Коэф-т Сортино

FRT:

-0.12

VTR:

3.72

Коэф-т Омега

FRT:

0.98

VTR:

1.50

Коэф-т Кальмара

FRT:

-0.14

VTR:

2.09

Коэф-т Мартина

FRT:

-0.53

VTR:

12.28

Индекс Язвы

FRT:

8.15%

VTR:

4.99%

Дневная вол-ть

FRT:

22.58%

VTR:

22.28%

Макс. просадка

FRT:

-57.42%

VTR:

-83.38%

Текущая просадка

FRT:

-22.86%

VTR:

-3.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRT:

$8.15B

VTR:

$29.83B

EPS

FRT:

$3.42

VTR:

$0.19

Коэффициент P/E

FRT:

27.60

VTR:

358.74

Коэффициент PEG

FRT:

3.68

VTR:

1.86

Коэффициент P/S

FRT:

6.76

VTR:

6.10

Коэффициент P/B

FRT:

2.69

VTR:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

FRT:

$911.13M

VTR:

$3.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRT:

$530.00M

VTR:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

FRT:

$633.47M

VTR:

$1.44B

Доходность по периодам

С начала года, FRT показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям VTR по среднегодовой доходности: -0.07% против 5.61% соответственно.

FRT

С начала года

-13.89%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-3.71%

5 лет

9.73%

10 лет

-0.07%

VTR

С начала года

16.55%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

6.47%

1 год

59.72%

5 лет

23.58%

10 лет

5.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRT и VTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRT c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FRT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FRT: -0.19
VTR: 2.76
Коэффициент Сортино FRT, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FRT: -0.12
VTR: 3.72
Коэффициент Омега FRT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRT: 0.98
VTR: 1.50
Коэффициент Кальмара FRT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FRT: -0.14
VTR: 2.09
Коэффициент Мартина FRT, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FRT: -0.53
VTR: 12.28

Показатель коэффициента Шарпа FRT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VTR равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRT и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
2.76
FRT
VTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRT и VTR

Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VTR в 2.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRT
Federal Realty Investment Trust		4.65%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%
VTR
Ventas, Inc.		2.68%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.14%

Просадки

Сравнение просадок FRT и VTR

Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и VTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.86%
-3.28%
FRT
VTR

Волатильность

Сравнение волатильности FRT и VTR

Federal Realty Investment Trust (FRT) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Ventas, Inc. (VTR) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что FRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
8.57%
FRT
VTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRT и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию