PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRT с VTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRT с VTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRT (Federal Realty Investment Trust) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — FRT in REIT - Retail, VTR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, FRT returned 1.32%/yr vs 6.02%/yr for VTR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FRT и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Realty Investment Trust (FRT) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRT показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям VTR по среднегодовой доходности: 1.32% против 6.02% соответственно.

FRT

1 день
1.16%
1 месяц
4.79%
С начала года
22.51%
6 месяцев
27.14%
1 год
32.80%
3 года*
15.00%
5 лет*
4.84%
10 лет*
1.32%

VTR

1 день
0.08%
1 месяц
-8.85%
С начала года
2.88%
6 месяцев
-0.44%
1 год
28.64%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.54%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRT и VTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRT
Federal Realty Investment Trust		22.51%-5.91%12.07%6.55%-22.66%65.97%-30.66%12.51%-8.10%-3.59%
VTR
Ventas, Inc.		2.88%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%

Correlation

The correlation between FRT and VTR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1998 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FRT and VTR has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRT:

$10.47B

VTR:

$38.50B

EPS

FRT:

$5.87

VTR:

$0.55

Коэффициент P/E

FRT:

20.59

VTR:

143.51

Коэффициент PEG

FRT:

1.25

VTR:

4.10

Коэффициент P/S

FRT:

7.95

VTR:

6.09

Коэффициент P/B

FRT:

3.32

VTR:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

FRT:

$1.31B

VTR:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRT:

$703.03M

VTR:

-$261.17M

EBITDA (12 мес.)

FRT:

$1.09B

VTR:

$2.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Realty Investment Trust

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с FRT:
FRT с VNQFRT с BENFRT с WSTFRT с CDUAFFRT с EWZFRT с VOOFRT с MAIN
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с VGTVTR с FRIFXVTR с STWDVTR с SPHD

Доходность на риск

FRT vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRT
Ранг доходности на риск FRT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRT c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRTVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.56

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.29

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.30

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

9.45

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRT vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRT на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTR равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRT и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRTVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.56

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.17

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FRT и VTR

Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и VTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRTVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-83.38%

+25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-12.52%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-19.35%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.99%

-41.80%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-76.92%

+20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-12.45%

+12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-18.20%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.04%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FRT и VTR

Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 4.20%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRTVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

6.25%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

13.86%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

18.42%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

24.87%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

34.73%

-5.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRT и VTR

Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VTR в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRT
Federal Realty Investment Trust		3.72%4.39%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%
VTR
Ventas, Inc.		2.48%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRT и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
341.08M
1.66B
(FRT) Общая выручка
(VTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRT и VTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Realty Investment Trust и Ventas, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
70.9%
39.6%
Активы портфеля
FRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

VTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

FRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

VTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

FRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.

VTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

Часто задаваемые вопросы

FRT and VTR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTR has higher volatility (6.25%) compared to FRT (4.20%). In terms of maximum drawdown, FRT dropped -57.42% vs VTR's -83.38%.

FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRT и VTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор