PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRT с VTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRT с VTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Realty Investment Trust (FRT) и Ventas, Inc. (VTR).

Доходность

Сравнение доходности FRT и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Realty Investment Trust (FRT) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRT и VTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRT
Federal Realty Investment Trust		7.56%-5.91%12.07%6.55%-22.66%65.97%-30.66%12.51%-8.10%-3.59%
VTR
Ventas, Inc.		6.66%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRT:

$9.12B

VTR:

$39.43B

EPS

FRT:

$4.77

VTR:

$0.54

Коэффициент P/E

FRT:

22.24

VTR:

152.60

Коэффициент PEG

FRT:

1.35

VTR:

4.36

Коэффициент P/S

FRT:

7.14

VTR:

6.58

Коэффициент P/B

FRT:

2.81

VTR:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

FRT:

$1.28B

VTR:

$5.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRT:

$860.70M

VTR:

-$344.22M

EBITDA (12 мес.)

FRT:

$970.04M

VTR:

$2.24B

Доходность по периодам

С начала года, FRT показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям VTR по среднегодовой доходности: -0.11% против 7.10% соответственно.

FRT

1 день
0.93%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.81%
1 год
14.37%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.70%
10 лет*
-0.11%

VTR

1 день
0.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
6.66%
6 месяцев
18.09%
1 год
21.65%
3 года*
27.75%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Realty Investment Trust

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с FRT:
FRT с VNQFRT с WSTFRT с BENFRT с CDUAFFRT с EWZFRT с VOOFRT с MAIN
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRIFXVTR с VGTVTR с STWDVTR с SPHD

Доходность на риск

FRT vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRT
Ранг доходности на риск FRT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRT c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRTVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.11

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.58

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.07

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

4.72

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRT vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRT на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VTR равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRT и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRTVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.11

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.21

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.09

Корреляция

Корреляция между FRT и VTR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRT и VTR

Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VTR в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRT
Federal Realty Investment Trust		4.23%4.39%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%
VTR
Ventas, Inc.		2.39%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Просадки

Сравнение просадок FRT и VTR

Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и VTR.

Загрузка...

Показатели просадок

FRTVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-83.38%

+25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-10.89%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.99%

-41.80%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-76.92%

+20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-6.21%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-18.29%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.78%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FRT и VTR

Federal Realty Investment Trust (FRT) и Ventas, Inc. (VTR) имеют волатильность 5.47% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRTVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.55%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

13.16%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

19.62%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

24.86%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

34.69%

-5.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRT и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
336.05M
1.57B
(FRT) Общая выручка
(VTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию