PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRT с WST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRT с WST

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Realty Investment Trust (FRT) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRT или WST.

Корреляция

Корреляция между FRT и WST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FRT и WST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Realty Investment Trust (FRT) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,654.54%
22,245.95%
FRT
WST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRT:

-0.25

WST:

-0.85

Коэф-т Сортино

FRT:

-0.19

WST:

-0.94

Коэф-т Омега

FRT:

0.97

WST:

0.82

Коэф-т Кальмара

FRT:

-0.18

WST:

-0.77

Коэф-т Мартина

FRT:

-0.76

WST:

-1.90

Индекс Язвы

FRT:

7.34%

WST:

24.11%

Дневная вол-ть

FRT:

22.51%

WST:

54.21%

Макс. просадка

FRT:

-57.42%

WST:

-59.29%

Текущая просадка

FRT:

-26.23%

WST:

-54.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRT:

$7.81B

WST:

$14.73B

EPS

FRT:

$3.36

WST:

$6.70

Цена/прибыль

FRT:

26.48

WST:

30.41

PEG коэффициент

FRT:

3.53

WST:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

FRT:

$911.13M

WST:

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRT:

$530.00M

WST:

$769.60M

EBITDA (12 мес.)

FRT:

$633.47M

WST:

$578.60M

Доходность по периодам

С начала года, FRT показывает доходность -17.65%, что значительно выше, чем у WST с доходностью -35.63%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям WST по среднегодовой доходности: -0.85% против 14.56% соответственно.

FRT

С начала года

-17.65%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-17.28%

1 год

-5.67%

5 лет

5.35%

10 лет

-0.85%

WST

С начала года

-35.63%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

-28.46%

1 год

-45.50%

5 лет

5.54%

10 лет

14.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRT и WST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRT c WST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FRT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FRT: -0.25
WST: -0.85
Коэффициент Сортино FRT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
FRT: -0.19
WST: -0.94
Коэффициент Омега FRT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRT: 0.97
WST: 0.82
Коэффициент Кальмара FRT, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FRT: -0.18
WST: -0.77
Коэффициент Мартина FRT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FRT: -0.76
WST: -1.90

Показатель коэффициента Шарпа FRT на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа WST равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRT и WST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.85
FRT
WST

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRT и WST

Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности WST в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRT
Federal Realty Investment Trust		4.86%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.39%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок FRT и WST

Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и WST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.23%
-54.95%
FRT
WST

Волатильность

Сравнение волатильности FRT и WST

Federal Realty Investment Trust (FRT) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеют волатильность 13.56% и 13.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
13.79%
FRT
WST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRT и WST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию