Сравнение SWK с CL
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SWK returned -0.15%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWK показывает доходность 15.04%, а CL немного ниже – 14.60%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям CL по среднегодовой доходности: -0.15% против 4.62% соответственно.
SWK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 12.48%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- -0.15%
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам SWK и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 15.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between SWK and CL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.27 |
The correlation between SWK and CL shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$2.65
CL:
$2.58
SWK:
31.61
CL:
34.68
SWK:
0.84
CL:
3.48
SWK:
$15.13B
CL:
$20.80B
SWK:
$4.52B
CL:
$12.49B
SWK:
$1.39B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. CL — Ранг доходности на риск
SWK
CL
Сравнение SWK c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.08 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -0.14 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и CL
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -58.91% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -18.64% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -29.05% | -19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.86% | -29.05% | -40.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -29.05% | -42.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.51% | -14.31% | -40.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -11.24% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 11.35% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и CL
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 8.32% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 17.28% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 21.83% | +15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 18.81% | +18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 19.75% | +16.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и CL
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности CL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.97% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и CL
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and CL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (10.14%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs CL's -58.91%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор