Сравнение SWK с CBSH
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, SWK returned -0.15%/yr vs 8.88%/yr for CBSH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: -0.15% против 8.88% соответственно.
SWK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 12.48%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- -0.15%
CBSH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам SWK и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 15.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 7.79% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between SWK and CBSH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.35 |
The correlation between SWK and CBSH shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$2.65
CBSH:
$4.20
SWK:
31.61
CBSH:
13.28
SWK:
0.84
CBSH:
3.65
SWK:
$15.13B
CBSH:
$2.10B
SWK:
$4.52B
CBSH:
$1.31B
SWK:
$1.39B
CBSH:
$614.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. CBSH — Ранг доходности на риск
SWK
CBSH
Сравнение SWK c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.15 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -0.25 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и CBSH
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -44.70% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -23.44% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -27.63% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.86% | -38.02% | -31.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -38.23% | -33.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.51% | -14.49% | -40.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -9.24% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 14.54% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и CBSH
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 4.54% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 13.52% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 21.00% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 24.32% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 26.48% | +10.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и CBSH
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности CBSH в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.95% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.97% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и CBSH
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and CBSH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (10.14%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs CBSH's -44.70%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор