Сравнение SWK с CBSH
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, SWK returned -0.50%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: -0.50% против 9.19% соответственно.
SWK
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 20.38%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -0.50%
- Всё время*
- 8.34%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам SWK и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 20.38% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between SWK and CBSH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.35 |
The correlation between SWK and CBSH shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$13.60B
CBSH:
$8.57B
SWK:
$2.64
CBSH:
$4.17
SWK:
33.10
CBSH:
14.11
SWK:
0.88
CBSH:
3.80
SWK:
$15.13B
CBSH:
$2.17B
SWK:
$4.52B
CBSH:
$1.74B
SWK:
$1.39B
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. CBSH — Ранг доходности на риск
SWK
CBSH
Сравнение SWK c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.12 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -0.21 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и CBSH
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -44.70% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -21.29% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -27.63% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.36% | -38.02% | -31.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -38.23% | -33.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.40% | -9.95% | -42.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -9.24% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 12.92% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и CBSH
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 4.92% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 13.80% | +15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 20.76% | +18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 24.08% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 26.39% | +10.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и CBSH
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.79% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и CBSH
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and CBSH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (12.92%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs CBSH's -44.70%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор