Сравнение SWK с ABT
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, SWK returned -0.50%/yr vs 11.01%/yr for ABT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: -0.50% против 11.01% соответственно.
SWK
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 20.38%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -0.50%
- Всё время*
- 8.34%
ABT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- -15.38%
- С начала года
- -17.35%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам SWK и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 20.38% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
ABT Abbott Laboratories | -17.35% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between SWK and ABT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between SWK and ABT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SWK:
$13.60B
ABT:
$177.18B
SWK:
$2.64
ABT:
$3.59
SWK:
33.10
ABT:
28.31
SWK:
0.88
ABT:
3.94
SWK:
$15.13B
ABT:
$45.13B
SWK:
$4.52B
ABT:
$25.45B
SWK:
$1.39B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. ABT — Ранг доходности на риск
SWK
ABT
Сравнение SWK c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.41 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -0.81 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и ABT
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -45.66% | -25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -38.61% | +12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -39.64% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.36% | -39.64% | -29.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -39.64% | -31.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.40% | -25.15% | -27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -10.89% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 19.72% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и ABT
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Abbott Laboratories (ABT) имеют волатильность 12.92% и 12.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 12.84% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 23.29% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 26.21% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 22.82% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 23.92% | +12.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и ABT
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности ABT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.44% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.79% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и ABT
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and ABT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (12.92%) compared to ABT (12.84%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs ABT's -45.66%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор