PortfoliosLab logo
Сравнение ABT с BDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABT и BDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABT и BDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,096.46%
5,826.60%
ABT
BDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABT:

1.13

BDX:

-0.52

Коэф-т Сортино

ABT:

1.71

BDX:

-0.57

Коэф-т Омега

ABT:

1.22

BDX:

0.92

Коэф-т Кальмара

ABT:

0.91

BDX:

-0.39

Коэф-т Мартина

ABT:

5.64

BDX:

-1.67

Индекс Язвы

ABT:

4.13%

BDX:

6.63%

Дневная вол-ть

ABT:

20.59%

BDX:

21.25%

Макс. просадка

ABT:

-45.66%

BDX:

-51.17%

Текущая просадка

ABT:

-7.30%

BDX:

-25.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABT:

$228.46B

BDX:

$58.09B

EPS

ABT:

$7.63

BDX:

$6.01

Коэффициент P/E

ABT:

17.02

BDX:

33.66

Коэффициент PEG

ABT:

4.17

BDX:

0.93

Коэффициент P/S

ABT:

5.40

BDX:

2.81

Коэффициент P/B

ABT:

4.79

BDX:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

ABT:

$31.99B

BDX:

$15.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABT:

$17.78B

BDX:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

ABT:

$8.53B

BDX:

$2.36B

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у BDX с доходностью -9.47%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 12.69% против 5.51% соответственно.


ABT

С начала года

15.52%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

12.12%

1 год

23.47%

5 лет

8.52%

10 лет

12.69%

BDX

С начала года

-9.47%

1 месяц

-10.36%

6 месяцев

-13.52%

1 год

-11.04%

5 лет

-3.41%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABT и BDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

BDX
Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABT c BDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABT: 1.13
BDX: -0.52
Коэффициент Сортино ABT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABT: 1.71
BDX: -0.57
Коэффициент Омега ABT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABT: 1.22
BDX: 0.92
Коэффициент Кальмара ABT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABT: 0.91
BDX: -0.39
Коэффициент Мартина ABT, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABT: 5.64
BDX: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BDX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и BDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
-0.52
ABT
BDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и BDX

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности BDX в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABT
Abbott Laboratories
1.76%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%
BDX
Becton, Dickinson and Company
1.95%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.61%

Просадки

Сравнение просадок ABT и BDX

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и BDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.30%
-25.80%
ABT
BDX

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и BDX

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 8.99%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.99%
10.76%
ABT
BDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABT и BDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию