PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABT с BDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABT с BDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABT (Abbott Laboratories) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABT in Medical Devices, BDX in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, ABT returned 10.98%/yr vs 3.40%/yr for BDX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABT и BDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность -19.65%, что значительно ниже, чем у BDX с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 10.98% против 3.40% соответственно.

ABT

1 день
10.71%
1 месяц
9.84%
6 месяцев
-18.92%
С начала года
-19.65%
1 год
-23.25%
3 года*
-0.56%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
10.98%

BDX

1 день
3.26%
1 месяц
10.17%
6 месяцев
-1.04%
С начала года
6.24%
1 год
16.91%
3 года*
-5.61%
5 лет*
-1.72%
10 лет*
3.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABT и BDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABT
Abbott Laboratories		-19.65%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%
BDX
Becton, Dickinson and Company		6.24%-12.61%-5.38%-2.67%5.08%1.88%-6.75%22.20%6.61%31.24%

Correlation

The correlation between ABT and BDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г.

0.42

The correlation between ABT and BDX shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABT:

$172.13B

BDX:

$57.94B

EPS

ABT:

$3.59

BDX:

$4.00

Коэффициент P/E

ABT:

27.52

BDX:

39.95

Коэффициент P/S

ABT:

3.83

BDX:

2.13

Коэффициент P/B

ABT:

2.61

BDX:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

ABT:

$45.13B

BDX:

$21.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABT:

$25.45B

BDX:

$9.93B

EBITDA (12 мес.)

ABT:

$10.80B

BDX:

$4.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbott Laboratories

Becton, Dickinson and Company

Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с UNHABT с NOVO-B.CO
Часто сравнивают с BDX:
BDX с ^SP500TRBDX с BSXBDX с SYKBDX с DHRBDX с VTIBDX с ADPBDX с SCHD

Доходность на риск

ABT vs. BDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BDX
Ранг доходности на риск BDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABT c BDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABTBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.64

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
1.22

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.13

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.74

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

1.52

-2.71

ABT vs. BDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа BDX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и BDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABT и BDX

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и BDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABTBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-51.17%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.61%

-23.08%

-15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-40.06%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.64%

-40.06%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.64%

-40.06%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-23.90%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-11.62%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.63%

11.12%

+8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и BDX

Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Becton, Dickinson and Company (BDX) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABTBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

10.07%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

19.90%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

26.65%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

23.71%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

23.74%

+0.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и BDX

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности BDX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.51%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
BDX
Becton, Dickinson and Company		2.34%2.15%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABT и BDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.16B
4.71B
(ABT) Общая выручка
(BDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABT и BDX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Abbott Laboratories и Becton, Dickinson and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.3%
45.7%
Активы портфеля
ABT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

BDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

ABT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

BDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

ABT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

BDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

Часто задаваемые вопросы

ABT and BDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABT has higher volatility (13.23%) compared to BDX (10.07%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs BDX's -51.17%.

BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABT и BDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор