Сравнение ABT с BDX
ABT (Abbott Laboratories) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABT in Medical Devices, BDX in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, ABT returned 10.82%/yr vs 2.94%/yr for BDX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.72%, что значительно ниже, чем у BDX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 10.82% против 2.94% соответственно.
ABT
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -26.78%
- 1 год
- -30.33%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 10.82%
BDX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- -7.48%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам ABT и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.72% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.35% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
Correlation
The correlation between ABT and BDX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.42 |
The correlation between ABT and BDX shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$158.59B
BDX:
$41.97B
ABT:
$3.59
BDX:
$3.99
ABT:
25.29
BDX:
37.51
ABT:
3.52
BDX:
2.00
ABT:
2.40
BDX:
1.74
ABT:
$45.13B
BDX:
$21.37B
ABT:
$25.45B
BDX:
$9.93B
ABT:
$10.80B
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. BDX — Ранг доходности на риск
ABT
BDX
Сравнение ABT c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.12 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.61 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 1.49 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 0.56 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и BDX
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -51.17% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -22.73% | -16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -40.06% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -40.06% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -40.06% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.63% | -29.33% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -11.57% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 9.38% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и BDX
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 8.48%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 9.97% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 18.35% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 24.98% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 23.28% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 23.56% | +0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и BDX
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности BDX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.69% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.35% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и BDX
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and BDX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (9.97%) compared to ABT (8.48%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs BDX's -51.17%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор