PortfoliosLab logo

Сравнение ABT с JNJ

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbott Laboratories (ABT) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABT или JNJ.

Основные характеристики


ABTJNJ
Дох-ть с нач. г.-4.19%-9.83%
Дох-ть за 1 год-9.66%-8.89%
Дох-ть за 5 лет12.64%8.15%
Дох-ть за 10 лет13.12%9.38%
Коэф-т Шарпа-0.32-0.56
Дневная вол-ть24.28%16.31%
Макс. просадка-45.62%-52.60%

Фундаментальные показатели


ABTJNJ
Рыночная капитализация$181.20B$401.61B
Прибыль на акцию$3.29$4.78
Цена/прибыль31.6717.81
PEG коэффициент18.763.79
Выручка (12 мес.)$41.51B$96.26B
Валовая прибыль (12 мес.)$24.58B$63.95B
EBITDA (12 мес.)$10.72B$33.10B

Корреляция

0.48
-1.001.00

Корреляция между ABT и JNJ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ABT и JNJ

С начала года, ABT показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.20%
-10.90%
ABT
JNJ

Сравнение акций, фондов или ETF


Abbott Laboratories

Johnson & Johnson

Сравнение дивидендов ABT и JNJ

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности JNJ в 4.31%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ABT
Abbott Laboratories
2.78%1.73%1.31%1.37%1.56%1.67%2.04%3.04%2.46%2.29%1.75%3.73%
JNJ
Johnson & Johnson
4.31%2.56%2.55%2.70%2.82%3.09%2.75%3.25%3.51%3.32%3.66%4.56%

Сравнение ABT c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABT
Abbott Laboratories
-0.32
JNJ
Johnson & Johnson
-0.56

Сравнение коэффициента Шарпа ABT и JNJ

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного -0.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABT и JNJ.


-1.00-0.500.000.501.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.32
-0.56
ABT
JNJ

Сравнение просадок ABT и JNJ

Максимальная просадка ABT за указанный период составила -30.06%, что меньше максимальной просадки JNJ равной -16.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABT и JNJ


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-24.39%
-12.67%
ABT
JNJ

Сравнение волатильности ABT и JNJ

Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
4.28%
2.73%
ABT
JNJ