Сравнение ABT с JNJ
ABT (Abbott Laboratories) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABT in Medical Devices, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ABT returned 10.82%/yr vs 9.99%/yr for JNJ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.72%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 10.82% против 9.99% соответственно.
ABT
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -26.78%
- 1 год
- -30.33%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 10.82%
JNJ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам ABT и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.72% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
JNJ Johnson & Johnson | 11.48% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between ABT and JNJ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.49 |
The correlation between ABT and JNJ shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$158.59B
JNJ:
$557.92B
ABT:
$3.59
JNJ:
$8.65
ABT:
25.29
JNJ:
26.38
ABT:
1.58
JNJ:
0.88
ABT:
3.52
JNJ:
5.76
ABT:
2.40
JNJ:
6.87
ABT:
$45.13B
JNJ:
$96.36B
ABT:
$25.45B
JNJ:
$66.60B
ABT:
$10.80B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. JNJ — Ранг доходности на риск
ABT
JNJ
Сравнение ABT c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.57 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.83 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 14.43 | -16.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 3.16 | -4.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.57 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и JNJ
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -50.67% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -10.96% | -28.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -15.95% | -23.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -18.41% | -21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -27.37% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.63% | -7.68% | -25.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -11.88% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 3.66% | +13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и JNJ
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 5.62% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 12.35% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 16.77% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.85% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 18.45% | +5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и JNJ
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности JNJ в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.69% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.30% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и JNJ
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and JNJ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.48%) compared to JNJ (5.62%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор