PortfoliosLab logo
Сравнение ABT с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABT и JNJ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ABT и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABT:

1.27

JNJ:

-0.01

Коэф-т Сортино

ABT:

1.82

JNJ:

0.18

Коэф-т Омега

ABT:

1.23

JNJ:

1.02

Коэф-т Кальмара

ABT:

0.99

JNJ:

0.04

Коэф-т Мартина

ABT:

5.95

JNJ:

0.12

Индекс Язвы

ABT:

4.24%

JNJ:

6.48%

Дневная вол-ть

ABT:

20.73%

JNJ:

19.05%

Макс. просадка

ABT:

-45.66%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

ABT:

-7.89%

JNJ:

-14.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABT:

$224.53B

JNJ:

$357.16B

EPS

ABT:

$7.70

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

ABT:

16.76

JNJ:

16.51

Коэффициент PEG

ABT:

4.17

JNJ:

1.01

Коэффициент P/S

ABT:

5.30

JNJ:

4.00

Коэффициент P/B

ABT:

4.75

JNJ:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

ABT:

$42.34B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABT:

$23.67B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

ABT:

$11.20B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.34% против 6.57% соответственно.


ABT

С начала года

14.78%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

12.18%

1 год

26.09%

5 лет

9.38%

10 лет

12.34%

JNJ

С начала года

2.01%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-2.95%

1 год

-0.21%

5 лет

2.29%

10 лет

6.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABT и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABT c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и JNJ

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности JNJ в 3.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABT
Abbott Laboratories
1.77%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%
JNJ
Johnson & Johnson
3.39%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок ABT и JNJ

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и JNJ

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 5.05%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABT и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
10.36B
21.89B
(ABT) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABT и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Abbott Laboratories и Johnson & Johnson.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
56.9%
66.4%
(ABT) Валовая рентабельность
(JNJ) Валовая рентабельность
ABT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 5.89B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

ABT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

ABT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.