Сравнение ABT с JNJ
ABT (Abbott Laboratories) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABT in Medical Devices, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ABT returned 10.92%/yr vs 10.55%/yr for JNJ. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABT и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 25.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABT имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции JNJ немного отстают с 10.55%.
ABT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.33%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -14.06%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 10.92%
- Всё время*
- 12.77%
JNJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.55%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.04B | $1.20B | $1.18B | |
| $2.02B | $2.07B | $2.01B |
Сравнение доходности по годам ABT и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -14.06% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
JNJ Johnson & Johnson | 25.85% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between ABT and JNJ is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between ABT and JNJ has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ABT:
$182.83B
JNJ:
$620.77B
ABT:
$3.11
JNJ:
$8.63
ABT:
34.03
JNJ:
29.86
ABT:
2.12
JNJ:
0.99
ABT:
3.96
JNJ:
6.41
ABT:
2.82
JNJ:
7.40
ABT:
$46.59B
JNJ:
$97.93B
ABT:
$26.46B
JNJ:
$68.99B
ABT:
$9.94B
JNJ:
$31.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. JNJ — Ранг доходности на риск
ABT
JNJ
Сравнение ABT c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.52 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 5.01 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 13.84 | -14.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и JNJ
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -50.67% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -10.96% | -27.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -15.72% | -23.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -18.41% | -21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -27.37% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -3.61% | -18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -11.88% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 3.96% | +16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и JNJ
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 6.97% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 14.99% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 18.24% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 17.46% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 18.76% | +5.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и JNJ
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности JNJ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.35% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.03% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и JNJ
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 7.30B при выручке в 12.59B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 18.50B при выручке в 25.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 12.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 7.17B при выручке в 25.31B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 928.00M при выручке в 12.59B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.53B при выручке в 25.31B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and JNJ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (12.53%) compared to JNJ (6.97%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор