PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ABT с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ABTJNJ
Дох-ть с нач. г.-4.88%-5.68%
Дох-ть за 1 год-0.39%-8.33%
Дох-ть за 3 года-0.20%-1.28%
Дох-ть за 5 лет6.60%3.58%
Дох-ть за 10 лет12.04%6.51%
Коэф-т Шарпа0.14-0.44
Дневная вол-ть18.05%16.15%
Макс. просадка-45.62%-50.68%
Текущая просадка-23.24%-16.50%

Фундаментальные показатели


ABTJNJ
Рыночная капитализация$179.96B$350.05B
EPS$3.21$6.73
Цена/прибыль32.2321.61
PEG коэффициент5.990.89
Общая выручка (12 мес.)$40.33B$89.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.84B$61.33B
EBITDA (12 мес.)$9.18B$30.34B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ABT и JNJ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABT и JNJ

С начала года, ABT показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.04% против 6.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
52,026.70%
29,988.90%
ABT
JNJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abbott Laboratories

Johnson & Johnson

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ABT c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABT, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.25
JNJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNJ, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNJ, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNJ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNJ, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNJ, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.77

Сравнение коэффициента Шарпа ABT и JNJ

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного -0.44. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABT и JNJ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502024FebruaryMarchAprilMayJune
0.14
-0.44
ABT
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и JNJ

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности JNJ в 3.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ABT
Abbott Laboratories
2.04%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%
JNJ
Johnson & Johnson
3.30%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ABT и JNJ

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-23.24%
-16.50%
ABT
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и JNJ

Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.43%
4.80%
ABT
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABT и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию