Сравнение ABT с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbott Laboratories (ABT) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABT или JNJ.
Основные характеристики
| ABT | JNJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.19% | -9.83% |
| Дох-ть за 1 год | -9.66% | -8.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.64% | 8.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.12% | 9.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.32 | -0.56 |
| Дневная вол-ть | 24.28% | 16.31% |
| Макс. просадка | -45.62% | -52.60% |
Фундаментальные показатели
| ABT | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $181.20B | $401.61B |
| Прибыль на акцию | $3.29 | $4.78 |
| Цена/прибыль | 31.67 | 17.81 |
| PEG коэффициент | 18.76 | 3.79 |
| Выручка (12 мес.) | $41.51B | $96.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $24.58B | $63.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.72B | $33.10B |
Корреляция
Корреляция между ABT и JNJ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ABT и JNJ
С начала года, ABT показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ABT и JNJ
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности JNJ в 4.31%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.78% | 1.73% | 1.31% | 1.37% | 1.56% | 1.67% | 2.04% | 3.04% | 2.46% | 2.29% | 1.75% | 3.73% |
JNJ Johnson & Johnson | 4.31% | 2.56% | 2.55% | 2.70% | 2.82% | 3.09% | 2.75% | 3.25% | 3.51% | 3.32% | 3.66% | 4.56% |
Сравнение ABT c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -0.32 | ||||
JNJ Johnson & Johnson | -0.56 |
Сравнение просадок ABT и JNJ
Максимальная просадка ABT за указанный период составила -30.06%, что меньше максимальной просадки JNJ равной -16.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABT и JNJ
Сравнение волатильности ABT и JNJ
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.