PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABT с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABT с JNJ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbott Laboratories (ABT) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABT или JNJ.

Корреляция

Корреляция между ABT и JNJ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABT и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29,052.77%
13,308.05%
ABT
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABT:

1.13

JNJ:

0.38

Коэф-т Сортино

ABT:

1.71

JNJ:

0.64

Коэф-т Омега

ABT:

1.22

JNJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

ABT:

0.91

JNJ:

0.41

Коэф-т Мартина

ABT:

5.64

JNJ:

1.17

Индекс Язвы

ABT:

4.13%

JNJ:

6.19%

Дневная вол-ть

ABT:

20.59%

JNJ:

19.12%

Макс. просадка

ABT:

-45.66%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

ABT:

-7.30%

JNJ:

-9.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABT:

$228.46B

JNJ:

$380.15B

EPS

ABT:

$7.63

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

ABT:

17.02

JNJ:

17.55

Коэффициент PEG

ABT:

4.17

JNJ:

1.06

Коэффициент P/S

ABT:

5.40

JNJ:

4.26

Коэффициент P/B

ABT:

4.79

JNJ:

5.24

Общая выручка (12 мес.)

ABT:

$31.99B

JNJ:

$67.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABT:

$17.78B

JNJ:

$46.48B

EBITDA (12 мес.)

ABT:

$8.53B

JNJ:

$19.10B

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.69% против 7.37% соответственно.

ABT

С начала года

15.52%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

12.12%

1 год

23.47%

5 лет

8.52%

10 лет

12.69%

JNJ

С начала года

7.99%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-3.82%

1 год

7.66%

5 лет

2.86%

10 лет

7.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABT и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABT c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABT: 1.13
JNJ: 0.38
Коэффициент Сортино ABT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABT: 1.71
JNJ: 0.64
Коэффициент Омега ABT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABT: 1.22
JNJ: 1.09
Коэффициент Кальмара ABT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABT: 0.91
JNJ: 0.41
Коэффициент Мартина ABT, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABT: 5.64
JNJ: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.38
ABT
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и JNJ

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности JNJ в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABT
Abbott Laboratories		1.76%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%
JNJ
Johnson & Johnson		3.20%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок ABT и JNJ

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.30%
-9.00%
ABT
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и JNJ

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 8.99%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.99%
10.90%
ABT
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABT и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию