Сравнение ABBV с ABT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbbVie Inc. (ABBV) и Abbott Laboratories (ABT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBV или ABT.
Основные характеристики
| ABBV | ABT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.28% | -5.41% |
| Дох-ть за 1 год | -5.10% | -8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.45% | 12.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.38% | 12.45% |
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | -0.30 |
| Дневная вол-ть | 22.28% | 24.40% |
| Макс. просадка | -45.09% | -45.62% |
Фундаментальные показатели
| ABBV | ABT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $244.57B | $178.89B |
| Прибыль на акцию | $4.26 | $3.31 |
| Цена/прибыль | 32.54 | 31.08 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 18.76 |
| Выручка (12 мес.) | $56.74B | $41.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $41.53B | $24.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $29.52B | $10.72B |
Корреляция
Корреляция между ABBV и ABT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ABBV и ABT
С начала года, ABBV показывает доходность -13.28%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции ABT по среднегодовой доходности: 16.38% против 12.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ABBV и ABT
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности ABT в 2.82%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 6.25% | 3.56% | 4.07% | 4.89% | 5.66% | 4.82% | 3.40% | 4.85% | 4.72% | 3.62% | 4.47% | 0.00% |
ABT Abbott Laboratories | 2.82% | 1.73% | 1.31% | 1.37% | 1.56% | 1.67% | 2.04% | 3.04% | 2.46% | 2.29% | 1.75% | 3.73% |
Сравнение ABBV c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -0.27 | ||||
ABT Abbott Laboratories | -0.30 |
Сравнение просадок ABBV и ABT
Максимальная просадка ABBV за указанный период составила -17.63%, что больше максимальной просадки ABT равной -30.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABBV и ABT
Сравнение волатильности ABBV и ABT
AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.