PortfoliosLab logo

Сравнение ABBV с ABT

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbbVie Inc. (ABBV) и Abbott Laboratories (ABT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBV или ABT.

Основные характеристики


ABBVABT
Дох-ть с нач. г.-13.28%-5.41%
Дох-ть за 1 год-5.10%-8.76%
Дох-ть за 5 лет11.45%12.37%
Дох-ть за 10 лет16.38%12.45%
Коэф-т Шарпа-0.27-0.30
Дневная вол-ть22.28%24.40%
Макс. просадка-45.09%-45.62%

Фундаментальные показатели


ABBVABT
Рыночная капитализация$244.57B$178.89B
Прибыль на акцию$4.26$3.31
Цена/прибыль32.5431.08
PEG коэффициент1.2818.76
Выручка (12 мес.)$56.74B$41.51B
Валовая прибыль (12 мес.)$41.53B$24.58B
EBITDA (12 мес.)$29.52B$10.72B

Корреляция

0.45
-1.001.00

Корреляция между ABBV и ABT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ABBV и ABT

С начала года, ABBV показывает доходность -13.28%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции ABT по среднегодовой доходности: 16.38% против 12.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-13.05%
-3.46%
ABBV
ABT

Сравнение акций, фондов или ETF


AbbVie Inc.

Abbott Laboratories

Сравнение дивидендов ABBV и ABT

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности ABT в 2.82%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ABBV
AbbVie Inc.
6.25%3.56%4.07%4.89%5.66%4.82%3.40%4.85%4.72%3.62%4.47%0.00%
ABT
Abbott Laboratories
2.82%1.73%1.31%1.37%1.56%1.67%2.04%3.04%2.46%2.29%1.75%3.73%

Сравнение ABBV c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABBV
AbbVie Inc.
-0.27
ABT
Abbott Laboratories
-0.30

Сравнение коэффициента Шарпа ABBV и ABT

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABT равному -0.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABBV и ABT.


-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.27
-0.30
ABBV
ABT

Сравнение просадок ABBV и ABT

Максимальная просадка ABBV за указанный период составила -17.63%, что больше максимальной просадки ABT равной -30.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABBV и ABT


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-17.63%
-25.35%
ABBV
ABT

Сравнение волатильности ABBV и ABT

AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4.64%
3.84%
ABBV
ABT