PortfoliosLab logo

Сравнение ABT с UNH

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbott Laboratories (ABT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABT или UNH.

Основные характеристики


ABTUNH
Дох-ть с нач. г.-5.41%-8.85%
Дох-ть за 1 год-8.76%-2.84%
Дох-ть за 5 лет12.37%16.18%
Дох-ть за 10 лет12.45%24.40%
Коэф-т Шарпа-0.30-0.09
Дневная вол-ть24.40%23.09%
Макс. просадка-45.62%-82.67%

Фундаментальные показатели


ABTUNH
Рыночная капитализация$178.89B$444.75B
Прибыль на акцию$3.31$21.87
Цена/прибыль31.0821.84
PEG коэффициент18.761.66
Выручка (12 мес.)$41.51B$335.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$24.58B$79.62B
EBITDA (12 мес.)$10.72B$32.15B

Корреляция

0.28
-1.001.00

Корреляция между ABT и UNH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ABT и UNH

С начала года, ABT показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью -8.85%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 12.45% против 24.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
20,834.07%
426,779.43%
ABT
UNH

Сравнение акций, фондов или ETF


Abbott Laboratories

UnitedHealth Group Incorporated

Сравнение дивидендов ABT и UNH

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности UNH в 1.67%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ABT
Abbott Laboratories
2.82%1.73%1.31%1.37%1.56%1.67%2.04%3.04%2.46%2.29%1.75%3.73%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.67%1.21%1.13%1.42%1.48%1.48%1.41%1.63%1.78%1.58%1.61%1.73%

Сравнение ABT c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABT
Abbott Laboratories
-0.30
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.09

Сравнение коэффициента Шарпа ABT и UNH

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного -0.09. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABT и UNH.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.30
-0.09
ABT
UNH

Сравнение просадок ABT и UNH

Максимальная просадка ABT за указанный период составила -30.06%, что меньше максимальной просадки UNH равной -16.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABT и UNH


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-25.35%
-12.69%
ABT
UNH

Сравнение волатильности ABT и UNH

Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.84%
3.46%
ABT
UNH