Сравнение ABT с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbott Laboratories (ABT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABT или UNH.
Основные характеристики
| ABT | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.41% | -8.85% |
| Дох-ть за 1 год | -8.76% | -2.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.37% | 16.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.45% | 24.40% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | -0.09 |
| Дневная вол-ть | 24.40% | 23.09% |
| Макс. просадка | -45.62% | -82.67% |
Фундаментальные показатели
| ABT | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $178.89B | $444.75B |
| Прибыль на акцию | $3.31 | $21.87 |
| Цена/прибыль | 31.08 | 21.84 |
| PEG коэффициент | 18.76 | 1.66 |
| Выручка (12 мес.) | $41.51B | $335.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $24.58B | $79.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.72B | $32.15B |
Корреляция
Корреляция между ABT и UNH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности ABT и UNH
С начала года, ABT показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью -8.85%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 12.45% против 24.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ABT и UNH
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности UNH в 1.67%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.82% | 1.73% | 1.31% | 1.37% | 1.56% | 1.67% | 2.04% | 3.04% | 2.46% | 2.29% | 1.75% | 3.73% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.67% | 1.21% | 1.13% | 1.42% | 1.48% | 1.48% | 1.41% | 1.63% | 1.78% | 1.58% | 1.61% | 1.73% |
Сравнение ABT c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -0.30 | ||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.09 |
Сравнение просадок ABT и UNH
Максимальная просадка ABT за указанный период составила -30.06%, что меньше максимальной просадки UNH равной -16.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABT и UNH
Сравнение волатильности ABT и UNH
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.