PortfoliosLab logo
Сравнение ABT с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABT и UNH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ABT и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABT:

1.49

UNH:

-1.00

Коэф-т Сортино

ABT:

2.23

UNH:

-1.18

Коэф-т Омега

ABT:

1.28

UNH:

0.79

Коэф-т Кальмара

ABT:

1.26

UNH:

-0.76

Коэф-т Мартина

ABT:

7.58

UNH:

-2.74

Индекс Язвы

ABT:

4.25%

UNH:

15.44%

Дневная вол-ть

ABT:

21.04%

UNH:

43.33%

Макс. просадка

ABT:

-45.66%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

ABT:

-3.42%

UNH:

-52.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABT:

$234.53B

UNH:

$264.80B

EPS

ABT:

$7.78

UNH:

$25.43

Коэффициент P/E

ABT:

17.33

UNH:

11.48

Коэффициент PEG

ABT:

4.17

UNH:

0.59

Коэффициент P/S

ABT:

5.54

UNH:

0.65

Коэффициент P/B

ABT:

4.75

UNH:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

ABT:

$42.34B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABT:

$23.67B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

ABT:

$11.20B

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -42.05%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 12.78% против 10.90% соответственно.


ABT

С начала года

20.36%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

17.46%

1 год

32.11%

5 лет

10.32%

10 лет

12.78%

UNH

С начала года

-42.05%

1 месяц

-35.72%

6 месяцев

-50.31%

1 год

-43.47%

5 лет

1.38%

10 лет

10.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABT и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABT c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и UNH

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности UNH в 2.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABT
Abbott Laboratories
1.69%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.88%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ABT и UNH

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и UNH

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 5.61%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 33.07%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABT и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
10.36B
109.58B
(ABT) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABT и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Abbott Laboratories и UnitedHealth Group Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
56.9%
21.7%
(ABT) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
ABT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 5.89B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

ABT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

ABT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.