Сравнение ABT с UNH
ABT (Abbott Laboratories) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABT in Medical Devices, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, ABT returned 10.92%/yr vs 13.03%/yr for UNH. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABT и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 10.92% против 13.03% соответственно.
ABT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.33%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -14.06%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 10.92%
- Всё время*
- 12.77%
UNH
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 51.61%
- С начала года
- 26.73%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 22.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.04B | $1.20B | $1.18B | |
| $1.90B | $2.31B | $2.60B |
Сравнение доходности по годам ABT и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -14.06% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 26.73% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between ABT and UNH is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between ABT and UNH shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$182.83B
UNH:
$374.84B
ABT:
$3.11
UNH:
$15.53
ABT:
34.03
UNH:
26.58
ABT:
3.96
UNH:
0.83
ABT:
2.82
UNH:
3.58
ABT:
$46.59B
UNH:
$450.13B
ABT:
$26.46B
UNH:
$101.21B
ABT:
$9.94B
UNH:
$25.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. UNH — Ранг доходности на риск
ABT
UNH
Сравнение ABT c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.39 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 5.86 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и UNH
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -74.37% | +28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -28.96% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -61.39% | +21.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -61.39% | +21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -61.39% | +21.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -31.18% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -14.83% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 11.79% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и UNH
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 7.11% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 21.68% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 37.87% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 32.06% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 30.32% | -6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и UNH
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности UNH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.35% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и UNH
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 7.30B при выручке в 12.59B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 36.67B при выручке в 112.03B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 12.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 7.99B при выручке в 112.03B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 928.00M при выручке в 12.59B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 5.48B при выручке в 112.03B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and UNH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (12.53%) compared to UNH (7.11%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор