Сравнение ABT с UNH
ABT (Abbott Laboratories) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABT in Medical Devices, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, ABT returned 10.82%/yr vs 12.95%/yr for UNH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.72%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 10.82% против 12.95% соответственно.
ABT
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -26.78%
- 1 год
- -30.33%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 10.82%
UNH
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам ABT и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.72% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 21.04% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between ABT and UNH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between ABT and UNH shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$158.59B
UNH:
$360.79B
ABT:
$3.59
UNH:
$13.23
ABT:
25.29
UNH:
29.97
ABT:
3.52
UNH:
0.80
ABT:
2.40
UNH:
3.47
ABT:
$45.13B
UNH:
$449.71B
ABT:
$25.45B
UNH:
$84.55B
ABT:
$10.80B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. UNH — Ранг доходности на риск
ABT
UNH
Сравнение ABT c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.21 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.24 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 2.72 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 0.89 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.04 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.64 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и UNH
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -74.37% | +28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -28.96% | -10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -61.39% | +21.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -61.39% | +21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -61.39% | +21.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.63% | -34.27% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -14.76% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 13.19% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и UNH
Abbott Laboratories (ABT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеют волатильность 8.48% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 8.19% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 31.20% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 40.16% | -15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 31.87% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 30.18% | -6.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и UNH
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности UNH в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.69% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и UNH
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and UNH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.48%) compared to UNH (8.19%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор