PortfoliosLab logo
Сравнение ABT с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABT и UNH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABT и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28,933.35%
383,973.39%
ABT
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABT:

1.08

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

ABT:

1.65

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

ABT:

1.21

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

ABT:

0.87

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

ABT:

5.34

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

ABT:

4.15%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

ABT:

20.58%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

ABT:

-45.66%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

ABT:

-7.68%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABT:

$224.39B

UNH:

$386.16B

EPS

ABT:

$7.63

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

ABT:

16.96

UNH:

17.77

Коэффициент PEG

ABT:

4.17

UNH:

0.92

Коэффициент P/S

ABT:

5.30

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

ABT:

4.72

UNH:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

ABT:

$31.99B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABT:

$17.78B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

ABT:

$8.53B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 12.62% против 15.33% соответственно.


ABT

С начала года

15.04%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

13.93%

1 год

23.00%

5 лет

8.42%

10 лет

12.62%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-19.21%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-13.88%

5 лет

9.14%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABT и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABT c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABT: 1.08
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино ABT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABT: 1.65
UNH: -0.19
Коэффициент Омега ABT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABT: 1.21
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара ABT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABT: 0.87
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина ABT, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABT: 5.34
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
-0.34
ABT
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и UNH

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABT
Abbott Laboratories
1.77%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ABT и UNH

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.68%
-32.50%
ABT
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и UNH

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 8.98%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.98%
28.02%
ABT
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABT и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию