PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ABT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ABTVOO
Дох-ть с нач. г.-5.09%15.51%
Дох-ть за 1 год-0.61%25.99%
Дох-ть за 3 года-0.35%11.27%
Дох-ть за 5 лет5.97%15.24%
Дох-ть за 10 лет11.89%12.88%
Коэф-т Шарпа0.032.26
Дневная вол-ть17.97%11.31%
Макс. просадка-45.62%-33.99%
Текущая просадка-23.41%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ABT и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABT и VOO

С начала года, ABT показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.89% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.65%
15.62%
ABT
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abbott Laboratories

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ABT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABT, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.05
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.80

Сравнение коэффициента Шарпа ABT и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABT и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.03
2.26
ABT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и VOO

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ABT
Abbott Laboratories
2.05%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ABT и VOO

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-23.41%
0
ABT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и VOO

Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.43%
2.36%
ABT
VOO