PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABT с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbott Laboratories (ABT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ABT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABT
Abbott Laboratories		-17.64%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность -17.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.37% против 14.05% соответственно.

ABT

1 день
0.78%
1 месяц
-11.76%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-22.62%
1 год
-21.15%
3 года*
2.45%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
11.37%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbott Laboratories

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с DHRABT с BDXABT с UNHABT с NOVO-B.CO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ABT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.98

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

1.50

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.53

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.02

7.29

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.98

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.70

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.42

Корреляция

Корреляция между ABT и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и VOO

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.34%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ABT и VOO

Максимальная просадка ABT за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ABTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-33.99%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.18%

-11.98%

-13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-24.52%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-33.99%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.41%

-6.29%

-19.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.29%

-3.72%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

2.52%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и VOO

Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.29%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

9.44%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

18.10%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

16.82%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

17.99%

+5.58%