Сравнение ABT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbott Laboratories (ABT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABT или VOO.
Основные характеристики
| ABT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.19% | 12.39% |
| Дох-ть за 1 год | -9.66% | 4.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.64% | 11.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.12% | 12.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.32 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 24.28% | 20.94% |
| Макс. просадка | -45.62% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между ABT и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ABT и VOO
С начала года, ABT показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.12% против 12.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ABT и VOO
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VOO в 1.89%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.78% | 1.73% | 1.31% | 1.37% | 1.56% | 1.67% | 2.04% | 3.04% | 2.46% | 2.29% | 1.75% | 3.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.89% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
Сравнение ABT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -0.32 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.30 |
Сравнение просадок ABT и VOO
Максимальная просадка ABT за указанный период составила -30.06%, что меньше максимальной просадки VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABT и VOO
Сравнение волатильности ABT и VOO
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.