Сравнение ABT с DHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbott Laboratories (ABT) и Danaher Corporation (DHR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABT или DHR.
Основные характеристики
| ABT | DHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.41% | -12.42% |
| Дох-ть за 1 год | -8.76% | -7.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.37% | 18.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.45% | 17.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | -0.21 |
| Дневная вол-ть | 24.40% | 32.14% |
| Макс. просадка | -45.62% | -60.90% |
Фундаментальные показатели
| ABT | DHR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $178.89B | $170.05B |
| Прибыль на акцию | $3.31 | $9.29 |
| Цена/прибыль | 31.08 | 24.81 |
| PEG коэффициент | 18.76 | 3.24 |
| Выручка (12 мес.) | $41.51B | $30.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $24.58B | $18.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.72B | $10.58B |
Корреляция
Корреляция между ABT и DHR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности ABT и DHR
С начала года, ABT показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью -12.42%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 12.45% против 17.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ABT и DHR
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности DHR в 0.55%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.82% | 1.73% | 1.31% | 1.37% | 1.56% | 1.67% | 2.04% | 3.04% | 2.46% | 2.29% | 1.75% | 3.73% |
DHR Danaher Corporation | 0.55% | 0.38% | 0.26% | 0.33% | 0.45% | 0.63% | 0.62% | 0.65% | 0.60% | 0.49% | 0.14% | 0.19% |
Сравнение ABT c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -0.30 | ||||
DHR Danaher Corporation | -0.21 |
Сравнение просадок ABT и DHR
Максимальная просадка ABT за указанный период составила -30.06%, что примерно соответствует максимальной просадке DHR равной -31.90%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABT и DHR
Сравнение волатильности ABT и DHR
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 3.84%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.