Сравнение ABT с DHR
ABT (Abbott Laboratories) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABT in Medical Devices, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, ABT returned 10.92%/yr vs 11.27%/yr for DHR. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABT и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью -12.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABT имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции DHR немного впереди с 11.27%.
ABT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.33%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -14.06%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 10.92%
- Всё время*
- 12.77%
DHR
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- -8.67%
- С начала года
- -12.41%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 18.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.04B | $1.20B | $1.18B | |
| $1.26B | $1.24B | $968.67M |
Сравнение доходности по годам ABT и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -14.06% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
DHR Danaher Corporation | -12.41% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between ABT and DHR is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.34 |
The correlation between ABT and DHR shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$182.83B
DHR:
$140.36B
ABT:
$3.11
DHR:
$5.63
ABT:
34.03
DHR:
35.45
ABT:
3.96
DHR:
5.65
ABT:
2.82
DHR:
2.69
ABT:
$46.59B
DHR:
$25.11B
ABT:
$26.46B
DHR:
$14.69B
ABT:
$9.94B
DHR:
$6.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. DHR — Ранг доходности на риск
ABT
DHR
Сравнение ABT c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.03 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 0.07 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и DHR
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -45.80% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -32.97% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -41.72% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -43.81% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -43.81% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -30.57% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -10.31% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 15.78% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и DHR
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 12.53%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 15.47% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 24.16% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 31.18% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 28.79% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 26.03% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и DHR
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности DHR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.35% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
DHR Danaher Corporation | 0.72% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и DHR
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 7.30B при выручке в 12.59B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 6.27B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 12.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 6.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 928.00M при выручке в 12.59B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 870.00M при выручке в 6.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and DHR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (15.47%) compared to ABT (12.53%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор