Сравнение ABT с DHR
ABT (Abbott Laboratories) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABT in Medical Devices, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, ABT returned 10.82%/yr vs 11.41%/yr for DHR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.72%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 10.82% против 11.41% соответственно.
ABT
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -26.78%
- 1 год
- -30.33%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 10.82%
DHR
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -17.54%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам ABT и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.72% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
DHR Danaher Corporation | -18.30% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between ABT and DHR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.34 |
The correlation between ABT and DHR shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$158.59B
DHR:
$132.74B
ABT:
$3.59
DHR:
$5.17
ABT:
25.29
DHR:
36.11
ABT:
3.52
DHR:
5.38
ABT:
2.40
DHR:
2.51
ABT:
$45.13B
DHR:
$24.78B
ABT:
$25.45B
DHR:
$15.04B
ABT:
$10.80B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. DHR — Ранг доходности на риск
ABT
DHR
Сравнение ABT c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.08 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -0.20 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -0.10 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и DHR
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -45.80% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -32.97% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -41.72% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -43.81% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -43.81% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.63% | -35.23% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -10.21% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 13.34% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и DHR
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 8.48%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 9.09% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 19.42% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 28.07% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 28.00% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 25.52% | -1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и DHR
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DHR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.69% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
DHR Danaher Corporation | 0.73% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и DHR
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and DHR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.09%) compared to ABT (8.48%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор