PortfoliosLab logo
Сравнение ABT с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABT и DHR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABT и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28,933.35%
286,857.79%
ABT
DHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABT:

1.08

DHR:

-0.77

Коэф-т Сортино

ABT:

1.65

DHR:

-0.96

Коэф-т Омега

ABT:

1.21

DHR:

0.87

Коэф-т Кальмара

ABT:

0.87

DHR:

-0.55

Коэф-т Мартина

ABT:

5.34

DHR:

-1.37

Индекс Язвы

ABT:

4.15%

DHR:

15.85%

Дневная вол-ть

ABT:

20.58%

DHR:

28.41%

Макс. просадка

ABT:

-45.66%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

ABT:

-7.68%

DHR:

-32.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABT:

$224.39B

DHR:

$140.63B

EPS

ABT:

$7.63

DHR:

$5.16

Коэффициент P/E

ABT:

16.96

DHR:

38.08

Коэффициент PEG

ABT:

4.17

DHR:

1.90

Коэффициент P/S

ABT:

5.30

DHR:

5.90

Коэффициент P/B

ABT:

4.72

DHR:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

ABT:

$31.99B

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABT:

$17.78B

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

ABT:

$8.53B

DHR:

$6.65B

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 12.62% против 19.25% соответственно.


ABT

С начала года

15.04%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

13.93%

1 год

23.00%

5 лет

8.42%

10 лет

12.62%

DHR

С начала года

-13.99%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-19.42%

5 лет

6.58%

10 лет

19.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABT и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABT c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABT: 1.08
DHR: -0.77
Коэффициент Сортино ABT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABT: 1.65
DHR: -0.96
Коэффициент Омега ABT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABT: 1.21
DHR: 0.87
Коэффициент Кальмара ABT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABT: 0.87
DHR: -0.55
Коэффициент Мартина ABT, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABT: 5.34
DHR: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
-0.77
ABT
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и DHR

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности DHR в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABT
Abbott Laboratories
1.77%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%
DHR
Danaher Corporation
0.57%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок ABT и DHR

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.68%
-32.06%
ABT
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и DHR

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 8.98%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.98%
17.28%
ABT
DHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABT и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию