PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ABT с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ABT и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.86%
-13.69%
ABT
DHR

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 12.52% против 21.07% соответственно.


ABT

С начала года

8.76%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

14.86%

1 год

20.25%

5 лет (среднегодовая)

8.86%

10 лет (среднегодовая)

12.52%

DHR

С начала года

-0.24%

1 месяц

-16.15%

6 месяцев

-13.69%

1 год

11.19%

5 лет (среднегодовая)

13.16%

10 лет (среднегодовая)

21.07%

Фундаментальные показатели


ABTDHR
Рыночная капитализация$201.96B$173.06B
EPS$3.29$5.30
Цена/прибыль35.3945.21
PEG коэффициент2.272.86
Общая выручка (12 мес.)$41.22B$20.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$22.55B$11.94B
EBITDA (12 мес.)$7.79B$6.53B

Основные характеристики


ABTDHR
Коэф-т Шарпа1.080.47
Коэф-т Сортино1.620.87
Коэф-т Омега1.201.10
Коэф-т Кальмара0.720.36
Коэф-т Мартина2.432.05
Индекс Язвы7.98%5.12%
Дневная вол-ть17.95%22.44%
Макс. просадка-45.66%-65.35%
Текущая просадка-12.24%-20.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ABT и DHR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ABT c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.080.47
Коэффициент Сортино ABT, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.620.87
Коэффициент Омега ABT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.10
Коэффициент Кальмара ABT, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.720.36
Коэффициент Мартина ABT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.432.05
ABT
DHR

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа DHR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
0.47
ABT
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и DHR

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности DHR в 0.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ABT
Abbott Laboratories
1.87%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%
DHR
Danaher Corporation
0.46%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%0.13%

Просадки

Сравнение просадок ABT и DHR

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки DHR в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.24%
-20.93%
ABT
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и DHR

Abbott Laboratories (ABT) и Danaher Corporation (DHR) имеют волатильность 6.40% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
6.69%
ABT
DHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABT и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию