Сравнение ABT с MDT
ABT (Abbott Laboratories) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ABT returned 10.92%/yr vs 2.57%/yr for MDT. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABT и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 10.92% против 2.57% соответственно.
ABT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.33%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -14.06%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 10.92%
- Всё время*
- 12.77%
MDT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- -14.11%
- С начала года
- -8.94%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 2.57%
- Всё время*
- 13.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.04B | $1.20B | $1.18B | |
| $625.42M | $608.05M | $774.60M |
Сравнение доходности по годам ABT и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -14.06% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
MDT Medtronic plc | -8.94% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between ABT and MDT is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.40 |
The correlation between ABT and MDT shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$182.83B
MDT:
$110.07B
ABT:
$3.11
MDT:
$3.73
ABT:
34.03
MDT:
23.07
ABT:
2.12
MDT:
11.99
ABT:
3.96
MDT:
3.05
ABT:
2.82
MDT:
2.24
ABT:
$46.59B
MDT:
$36.36B
ABT:
$26.46B
MDT:
$23.64B
ABT:
$9.94B
MDT:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. MDT — Ранг доходности на риск
ABT
MDT
Сравнение ABT c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.03 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.07 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и MDT
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -57.63% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -28.90% | -9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -28.90% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -45.10% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -45.10% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -25.60% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -16.59% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 13.78% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и MDT
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 8.86% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 19.05% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 23.55% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 22.39% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 23.48% | +0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и MDT
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности MDT в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.35% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
MDT Medtronic plc | 3.31% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и MDT
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 7.30B при выручке в 12.59B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 12.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 928.00M при выручке в 12.59B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and MDT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (12.53%) compared to MDT (8.86%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs MDT's -57.63%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор