PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABT с MDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABT с MDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABT (Abbott Laboratories) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ABT returned 10.35%/yr vs 2.02%/yr for MDT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABT и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью -18.19%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 10.35% против 2.02% соответственно.

ABT

1 день
0.02%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-29.78%
6 месяцев
-29.78%
1 год
-33.61%
3 года*
-3.93%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
10.35%

MDT

1 день
5.69%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-18.19%
6 месяцев
-22.37%
1 год
-5.98%
3 года*
0.86%
5 лет*
-6.02%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABT и MDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABT
Abbott Laboratories		-29.78%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%
MDT
Medtronic plc		-18.19%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%

Correlation

The correlation between ABT and MDT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г.

0.39

The correlation between ABT and MDT shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABT:

$151.97B

MDT:

$100.42B

EPS

ABT:

$3.59

MDT:

$3.58

Коэффициент P/E

ABT:

24.24

MDT:

21.75

Коэффициент PEG

ABT:

1.51

MDT:

1.96

Коэффициент P/S

ABT:

3.37

MDT:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

ABT:

$45.13B

MDT:

$35.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABT:

$25.45B

MDT:

$5.78B

EBITDA (12 мес.)

ABT:

$10.80B

MDT:

$7.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbott Laboratories

Medtronic plc

Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNHABT с NOVO-B.CO
Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KRMDT с T

Доходность на риск

ABT vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 11
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABT c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABTMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-0.30

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.91
-0.30

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.97

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.21

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

-0.55

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABT vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа MDT равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABTMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-0.30

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ABT и MDT

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и MDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABTMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-57.63%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.99%

-28.90%

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-28.90%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.64%

-45.10%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.64%

-45.10%

+5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-33.16%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-16.54%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.86%

10.92%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и MDT

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 7.34%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABTMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

8.63%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

15.34%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

20.42%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

21.81%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

23.18%

+0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и MDT

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности MDT в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.80%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
MDT
Medtronic plc		3.64%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABT и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B20222023202420252026
11.16B
9.02B
(ABT) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ABT and MDT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDT has higher volatility (8.63%) compared to ABT (7.34%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs MDT's -57.63%.

MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABT и MDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор