Сравнение SWJRX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.09% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 5.07% против 13.21% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SWTSX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWJRX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWJRX
SWTSX
Сравнение SWJRX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.83 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.28 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.04 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 5.04 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.83 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SWTSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SWTSX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SWTSX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -54.60% | +28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -12.42% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -25.40% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -35.01% | +14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -8.88% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -10.63% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.56% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 2.33%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 4.45% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 9.42% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 18.52% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 17.41% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 18.57% | -10.00% |