Сравнение SWJRX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SWOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и SWOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.09% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -4.75% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям SWOBX по среднегодовой доходности: 5.07% против 7.90% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
SWOBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SWOBX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWOBX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWJRX vs. SWOBX — Ранг доходности на риск
SWJRX
SWOBX
Сравнение SWJRX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | SWOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.90 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.37 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.23 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 5.34 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.90 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SWOBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SWOBX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности SWOBX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.75% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SWOBX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SWOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -35.99% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -7.36% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -28.30% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -28.30% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -6.58% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -6.25% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.69% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SWOBX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 2.33%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.45% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 6.32% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 11.23% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 13.91% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 12.83% | -4.26% |