Сравнение SWJRX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.09% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 0.50% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SWLGX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWJRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SWJRX
SWLGX
Сравнение SWJRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.66 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.10 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.72 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 2.51 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.66 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SWLGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SWLGX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SWLGX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -32.69% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -16.16% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -32.69% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -16.16% | +12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -7.13% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 4.62% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 2.33%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 5.38% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 11.82% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 22.31% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 21.47% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 22.78% | -14.21% |