PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWJRX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWJRX с SWLGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SWJRX (Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - SWJRX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 5 years, SWJRX returned 3.88%/yr vs 13.10%/yr for SWLGX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWJRX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности SWJRX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWJRX показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 1.54%.

SWJRX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.59%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.73%
1 год
12.35%
3 года*
9.77%
5 лет*
3.88%
10 лет*
5.37%

SWLGX

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.06%
1 год
16.38%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWJRX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		6.10%12.17%3.83%8.79%-12.81%9.23%5.32%16.40%-6.31%0.23%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		1.54%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between SWJRX and SWLGX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.64

Over the past year, the correlation between SWJRX and SWLGX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SWJRX:
SWJRX с SWKRXSWJRX с SWLRXSWJRX с SWVXXSWJRX с SCHDSWJRX с VWINXSWJRX с PIMIXSWJRX с SWPPX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

SWJRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWJRX
Ранг доходности на риск SWJRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWJRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWJRXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.12

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.58

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.12

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

3.67

+6.34

SWJRX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWJRX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWJRX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWJRX и SWLGX

Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWJRXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-32.69%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-16.16%

+11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-23.30%

+15.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-32.69%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-6.86%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-7.04%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

4.93%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SWJRX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 1.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWJRXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

6.09%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

12.64%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

16.27%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

21.62%

-12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

22.69%

-14.13%

Сравнение комиссий SWJRX и SWLGX

SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWJRX и SWLGX

Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SWLGX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		4.70%4.78%4.94%4.80%8.67%3.62%2.49%5.36%3.47%2.93%6.05%6.80%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.45%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWJRX and SWLGX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (6.09%) compared to SWJRX (1.74%). In terms of maximum drawdown, SWJRX dropped -25.61% vs SWLGX's -32.69%.

SWJRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWJRX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор