Сравнение SWJRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.09% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.07% против 13.98% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SPY
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWJRX vs. SPY — Ранг доходности на риск
SWJRX
SPY
Сравнение SWJRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.93 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.45 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.53 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 7.30 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.93 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SPY
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SPY
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -55.19% | +29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -12.05% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -24.50% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -33.72% | +12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -6.24% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -9.09% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.52% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 2.33%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 5.31% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 9.47% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 19.05% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 17.06% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 17.92% | -9.35% |