Сравнение SWIRX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWIRX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | -1.29% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 21.85% | -8.24% | 19.13% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.32% соответственно.
SWIRX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.68%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и VWELX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWIRX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
SWIRX
VWELX
Сравнение SWIRX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIRX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.81 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.88 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 8.47 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIRX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.82 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и VWELX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и VWELX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 6.91% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и VWELX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWIRX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -36.12% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.03% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -20.88% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | -25.33% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.90% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -3.93% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.78% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и VWELX
Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWIRX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.07% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 6.66% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 11.88% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 11.12% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 11.50% | +1.97% |