Сравнение SWIRX с SWEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и SWEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWIRX и SWEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | -3.23% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 21.85% | -8.24% | 19.13% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -3.20% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWIRX показывает доходность -3.23%, а SWEGX немного выше – -3.20%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SWEGX по среднегодовой доходности: 8.46% против 11.28% соответственно.
SWIRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.46%
SWEGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и SWEGX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWEGX в 0.39%.
Доходность на риск
SWIRX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск
SWIRX
SWEGX
Сравнение SWIRX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIRX | SWEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 6.41 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIRX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и SWEGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и SWEGX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности SWEGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 7.05% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.56% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и SWEGX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SWEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWIRX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -57.57% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -11.92% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -24.87% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | -36.08% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -8.93% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -10.42% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.48% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и SWEGX
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 3.79%, в то время как у Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWIRX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.88% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 8.95% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 16.31% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 15.81% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 17.28% | -3.83% |