PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWIRX с SWEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWIRX с SWEGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SWIRX (Schwab Target 2035 Fund) and SWEGX (Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™) are both mutual funds - SWIRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWEGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWIRX returned 9.65%/yr vs 12.83%/yr for SWEGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWIRX charges 0.00%/yr vs 0.39%/yr for SWEGX.

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и SWEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWIRX показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у SWEGX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SWEGX по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.83% соответственно.

SWIRX

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.30%
С начала года
6.40%
6 месяцев
5.66%
1 год
16.31%
3 года*
14.38%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.65%

SWEGX

1 день
-1.43%
1 месяц
-0.65%
С начала года
10.18%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.81%
3 года*
20.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWIRX и SWEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		6.40%16.49%11.73%17.92%-17.91%14.21%14.05%21.85%-8.24%19.13%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		10.18%20.82%13.86%25.13%-16.24%22.68%11.13%25.55%-9.53%19.84%

Correlation

The correlation between SWIRX and SWEGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2008 г.

0.98

The correlation between SWIRX and SWEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Fund

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™

Часто сравнивают с SWIRX:
SWIRX с SWYFXSWIRX с SWPPXSWIRX с SWDRXSWIRX с VGTSWIRX с SPYSWIRX с AAFTXSWIRX с QQQ
Часто сравнивают с SWEGX:
SWEGX с SWPPXSWEGX с SWTSXSWEGX с VTSWEGX с SCHBSWEGX с VTISWEGX с SCHDSWEGX с FBALX

Доходность на риск

SWIRX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWIRX
Ранг доходности на риск SWIRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWIRX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWIRX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWIRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWIRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SWEGX
Ранг доходности на риск SWEGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWIRX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWIRXSWEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.02

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.78

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.84

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

12.11

-1.70

SWIRX vs. SWEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWEGX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и SWEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и SWEGX

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SWEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWIRXSWEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-57.57%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.93%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-16.19%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-24.87%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.70%

-36.08%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.30%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-10.34%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.09%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и SWEGX

Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 3.80%, в то время как у Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWIRXSWEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.65%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

10.08%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

12.58%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

15.95%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

17.28%

-3.82%

Сравнение комиссий SWIRX и SWEGX

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWEGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и SWEGX

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности SWEGX в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		6.64%7.32%7.58%6.29%4.93%3.90%6.78%6.54%4.85%3.49%4.54%11.29%
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		6.41%6.82%3.96%3.42%7.40%5.81%2.87%6.33%7.12%3.37%5.74%8.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SWIRX and SWEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWEGX has higher volatility (4.65%) compared to SWIRX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SWIRX dropped -41.53% vs SWEGX's -57.57%.

SWEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWIRX и SWEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор