PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWIRX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWIRX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWIRX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		-1.29%16.49%11.73%17.92%-17.91%14.21%14.05%21.85%-8.24%19.13%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, SWIRX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.73% соответственно.

SWIRX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.69%
1 год
14.72%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.68%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с SWIRX:
SWIRX с SWYFXSWIRX с SWPPXSWIRX с SWDRXSWIRX с VGTSWIRX с SPYSWIRX с AAFTXSWIRX с QQQ
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с VBIAXFBALX с FPURXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий SWIRX и FBALX

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund

Доходность на риск

SWIRX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWIRX
Ранг доходности на риск SWIRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWIRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWIRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWIRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWIRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWIRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWIRX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWIRXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.99

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.05

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

9.47

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWIRX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWIRXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Корреляция

Корреляция между SWIRX и FBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и FBALX

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		6.91%6.82%3.96%3.42%7.40%5.81%2.87%6.33%7.12%3.37%5.74%8.16%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и FBALX

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWIRXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-43.57%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.14%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-22.89%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.70%

-26.68%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.56%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-4.39%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.76%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и FBALX

Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWIRXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.19%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

6.77%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.94%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

12.18%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

12.75%

+0.72%