PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWHRX с VTTVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHRX с VTTVX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).

SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHRX или VTTVX.

Корреляция

Корреляция между SWHRX и VTTVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.87%
117.44%
SWHRX
VTTVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWHRX:

0.33

VTTVX:

0.43

Коэф-т Сортино

SWHRX:

0.48

VTTVX:

0.62

Коэф-т Омега

SWHRX:

1.08

VTTVX:

1.10

Коэф-т Кальмара

SWHRX:

0.23

VTTVX:

0.24

Коэф-т Мартина

SWHRX:

0.85

VTTVX:

1.16

Индекс Язвы

SWHRX:

3.74%

VTTVX:

3.76%

Дневная вол-ть

SWHRX:

9.64%

VTTVX:

10.12%

Макс. просадка

SWHRX:

-37.97%

VTTVX:

-46.03%

Текущая просадка

SWHRX:

-10.51%

VTTVX:

-13.16%

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 2.06% против 3.10% соответственно.

SWHRX

С начала года

-0.70%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-5.50%

1 год

2.02%

5 лет

3.69%

10 лет

2.06%

VTTVX

С начала года

0.64%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-4.36%

1 год

3.81%

5 лет

2.97%

10 лет

3.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWHRX и VTTVX

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTVX: 0.08%
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund
График комиссии SWHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWHRX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWHRX и VTTVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWHRX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTVX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWHRX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWHRX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWHRX: 0.28
VTTVX: 0.43
Коэффициент Сортино SWHRX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWHRX: 0.42
VTTVX: 0.62
Коэффициент Омега SWHRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWHRX: 1.07
VTTVX: 1.10
Коэффициент Кальмара SWHRX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWHRX: 0.19
VTTVX: 0.24
Коэффициент Мартина SWHRX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWHRX: 0.71
VTTVX: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.43
SWHRX
VTTVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и VTTVX

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VTTVX в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		3.20%3.17%2.70%2.29%2.36%1.74%2.43%2.67%2.34%1.74%2.01%2.31%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		2.94%2.96%2.75%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и VTTVX

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-13.16%
SWHRX
VTTVX

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и VTTVX

Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 5.46%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.46%
5.92%
SWHRX
VTTVX