PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHRX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHRX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHRX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		-1.02%12.70%8.78%14.29%-15.90%10.31%12.55%18.66%-6.00%15.57%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 6.98% против 10.73% соответственно.

SWHRX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.45%
1 год
10.32%
3 года*
9.59%
5 лет*
4.62%
10 лет*
6.98%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2025 Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с SWHRX:
SWHRX с VTISWHRX с SWORXSWHRX с SWPPXSWHRX с IRTRSWHRX с SWMIXSWHRX с VTTVXSWHRX с SWBRX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий SWHRX и FBALX

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund

Доходность на риск

SWHRX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHRX
Ранг доходности на риск SWHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHRX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHRXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.99

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.05

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

9.47

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHRX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHRXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Корреляция

Корреляция между SWHRX и FBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и FBALX

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		10.24%10.13%7.82%5.19%5.72%6.41%2.94%5.47%5.95%3.78%5.31%7.05%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и FBALX

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHRXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-43.57%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-8.14%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-22.89%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

-26.68%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-4.56%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.39%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.76%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и FBALX

Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 3.10%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHRXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.19%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

6.77%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

11.94%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

12.18%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

12.75%

-2.26%