Сравнение SWHGX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 0.11% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWHGX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции VWELX немного отстают с 9.38%.
SWHGX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 9.61%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и VWELX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
SWHGX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
SWHGX
VWELX
Сравнение SWHGX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.83 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.89 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 8.42 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и VWELX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и VWELX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.58% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и VWELX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -36.12% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -6.78% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -20.88% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -25.33% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -4.39% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.93% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.80% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и VWELX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.10% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 6.68% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 11.89% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 11.11% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 11.50% | +2.73% |