Сравнение SWHGX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHGX или SWMCX.
Основные характеристики
| SWHGX | SWMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.23% | 15.41% |
| Дох-ть за 1 год | 26.43% | 37.05% |
| Дох-ть за 3 года | 2.03% | 3.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.20% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 15.83 | 16.63 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 10.27% | 13.59% |
| Макс. просадка | -51.94% | -40.34% |
| Текущая просадка | -1.16% | -1.46% |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и SWMCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и SWMCX
С начала года, SWHGX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 15.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и SWMCX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWHGX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и SWMCX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SWMCX в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 3.55% | 4.02% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% | 3.28% | 1.38% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.29% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и SWMCX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SWMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и SWMCX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 2.08%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.