PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWHGX с SWMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHGX с SWMCX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHGX или SWMCX.

Корреляция

Корреляция между SWHGX и SWMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWHGX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.38%
72.62%
SWHGX
SWMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWHGX:

-0.05

SWMCX:

0.21

Коэф-т Сортино

SWHGX:

0.04

SWMCX:

0.43

Коэф-т Омега

SWHGX:

1.01

SWMCX:

1.06

Коэф-т Кальмара

SWHGX:

-0.04

SWMCX:

0.19

Коэф-т Мартина

SWHGX:

-0.12

SWMCX:

0.66

Индекс Язвы

SWHGX:

6.80%

SWMCX:

6.18%

Дневная вол-ть

SWHGX:

16.55%

SWMCX:

19.53%

Макс. просадка

SWHGX:

-51.94%

SWMCX:

-40.34%

Текущая просадка

SWHGX:

-12.80%

SWMCX:

-13.06%

Доходность по периодам

С начала года, SWHGX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью -5.33%.

SWHGX

С начала года

-1.00%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

-9.97%

1 год

-0.98%

5 лет

5.91%

10 лет

2.37%

SWMCX

С начала года

-5.33%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-5.98%

1 год

3.92%

5 лет

12.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWHGX и SWMCX

SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
График комиссии SWHGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWHGX: 0.39%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
График комиссии SWMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWMCX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWHGX и SWMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWHGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг риск-скорректированной доходности SWMCX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWHGX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWHGX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWHGX: -0.05
SWMCX: 0.21
Коэффициент Сортино SWHGX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWHGX: 0.04
SWMCX: 0.43
Коэффициент Омега SWHGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWHGX: 1.01
SWMCX: 1.06
Коэффициент Кальмара SWHGX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWHGX: -0.04
SWMCX: 0.19
Коэффициент Мартина SWHGX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWHGX: -0.12
SWMCX: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа SWHGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHGX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.21
SWHGX
SWMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHGX и SWMCX

Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SWMCX в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™		2.31%2.29%2.02%1.72%1.63%1.61%2.00%2.25%1.73%1.73%2.01%1.56%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.50%1.42%1.49%1.50%1.00%1.45%1.40%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWHGX и SWMCX

Максимальная просадка SWHGX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SWMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.80%
-13.06%
SWHGX
SWMCX

Волатильность

Сравнение волатильности SWHGX и SWMCX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 9.75%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.75%
13.90%
SWHGX
SWMCX