Сравнение SWHGX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -9.26% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 9.54% против 14.47% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
SWLSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и SWLSX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWHGX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWHGX
SWLSX
Сравнение SWHGX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.41 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.24 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 4.32 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и SWLSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и SWLSX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SWLSX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.29% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и SWLSX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, примерно равная максимальной просадке SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -49.89% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -16.17% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -31.32% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -31.32% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -12.84% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -7.98% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 4.65% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 4.74%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 7.17% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 13.03% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 22.89% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 21.04% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 20.79% | -6.56% |