Сравнение SWHGX с DODBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и DODBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у DODBX с доходностью -0.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWHGX имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции DODBX немного отстают с 9.45%.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и DODBX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DODBX в 0.52%.
Доходность на риск
SWHGX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
SWHGX
DODBX
Сравнение SWHGX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.28 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.11 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 4.57 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и DODBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и DODBX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности DODBX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и DODBX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, примерно равная максимальной просадке DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и DODBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -50.20% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -7.71% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -17.74% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -31.29% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.13% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -4.69% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.88% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и DODBX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 3.03% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 5.55% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 9.79% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 10.82% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 13.26% | +0.97% |