PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHFX с XLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHFX с XLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).

SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHFX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHFX и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWHFX
Schwab Health Care Fund™		-2.94%9.81%0.10%0.73%-4.66%23.36%12.83%17.64%3.68%20.31%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SWHFX показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.80% соответственно.

SWHFX

1 день
2.06%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.02%
3 года*
3.81%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.78%

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Health Care Fund™

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SWHFX:
SWHFX с FHLCSWHFX с SCHDSWHFX с SWPPXSWHFX с SPYSWHFX с FPHAXSWHFX с VOOSWHFX с FSHCX
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH

Сравнение комиссий SWHFX и XLV

SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

SWHFX
Schwab Health Care Fund™
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SWHFX vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHFX
Ранг доходности на риск SWHFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHFX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHFXXLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.28

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.51

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

0.28

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

0.58

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHFX vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHFX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHFX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHFXXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между SWHFX и XLV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHFX и XLV

SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHFX
Schwab Health Care Fund™		0.00%0.00%9.49%3.60%4.18%12.52%11.47%4.56%10.02%7.32%2.63%16.31%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SWHFX и XLV

Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и XLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHFXXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.10%

-39.17%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-10.76%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-17.11%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-28.40%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-7.41%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-7.12%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

5.11%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHFX и XLV

Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеют волатильность 5.00% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHFXXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.79%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.29%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

17.73%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.56%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

16.53%

-0.60%