Сравнение SWHFX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHFX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -4.90% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHFX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 7.56% против 13.21% соответственно.
SWHFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 7.56%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и SWTSX
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
SWHFX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWHFX
SWTSX
Сравнение SWHFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.83 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.28 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.04 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.04 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.83 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWHFX и SWTSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и SWTSX
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и SWTSX
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -54.60% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.42% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -25.40% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -35.01% | +7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -8.88% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -10.63% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.56% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и SWTSX
Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 4.40% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.45% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 9.42% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 18.52% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 17.41% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 18.57% | -2.65% |