Сравнение SWHFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHFX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -4.90% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | -0.62% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHFX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
SWHFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 7.56%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и SWLGX
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
SWHFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SWHFX
SWLGX
Сравнение SWHFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.66 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.10 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.72 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2.51 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.66 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWHFX и SWLGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и SWLGX
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и SWLGX
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -32.69% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -16.16% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -32.69% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -16.16% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -7.13% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 4.62% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) составляет 4.40%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.38% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 11.82% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 22.31% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 21.47% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 22.78% | -6.86% |