PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHFX с SWASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWHFX с SWASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWHFX (Schwab Health Care Fund™) and SWASX (Schwab Global Real Estate Fund™) are both mutual funds - SWHFX is a Health & Biotech Equities fund managed by Charles Schwab, while SWASX is a REIT fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWHFX returned 7.08%/yr vs 3.55%/yr for SWASX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWHFX charges 0.80%/yr vs 1.05%/yr for SWASX.

Доходность

Сравнение доходности SWHFX и SWASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWHFX показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у SWASX с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции SWHFX превзошли акции SWASX по среднегодовой доходности: 7.08% против 3.55% соответственно.

SWHFX

1 день
0.91%
1 месяц
0.45%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-9.05%
1 год
5.01%
3 года*
3.36%
5 лет*
3.03%
10 лет*
7.08%

SWASX

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.62%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.37%
1 год
11.60%
3 года*
8.71%
5 лет*
0.81%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWHFX и SWASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWHFX
Schwab Health Care Fund™		-4.70%9.81%0.10%0.73%-4.66%23.36%12.83%17.64%3.68%20.31%
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		5.74%11.33%1.42%8.49%-25.10%25.32%-12.10%27.81%-7.66%14.38%

Correlation

The correlation between SWHFX and SWASX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.64

The correlation between SWHFX and SWASX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Health Care Fund™

Schwab Global Real Estate Fund™

Часто сравнивают с SWHFX:
SWHFX с FHLCSWHFX с VHTSWHFX с SCHDSWHFX с SWPPXSWHFX с FPHAXSWHFX с VOOSWHFX с SPY
Часто сравнивают с SWASX:
SWASX с SFREXSWASX с SWRSXSWASX с EAPCXSWASX с SWPPXSWASX с SWISXSWASX с VNQSWASX с BND

Доходность на риск

SWHFX vs. SWASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHFX
Ранг доходности на риск SWHFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SWASX
Ранг доходности на риск SWASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWASX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWASX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWASX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWASX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHFX c SWASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHFXSWASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.04

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.50

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.07

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

4.13

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHFX vs. SWASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHFX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SWASX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHFX и SWASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHFXSWASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.04

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.11

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SWHFX и SWASX

Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки SWASX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и SWASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWHFXSWASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.10%

-69.47%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-10.89%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-17.23%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-32.31%

+12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-44.19%

+16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-5.08%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-15.51%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

2.82%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHFX и SWASX

Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWHFXSWASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.34%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

8.42%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

11.17%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

15.45%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

17.08%

-1.12%

Сравнение комиссий SWHFX и SWASX

SWHFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SWASX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHFX и SWASX

SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		3.29%3.11%3.32%3.29%3.00%3.71%2.94%7.38%4.24%3.32%4.67%3.00%
SWHFX
Schwab Health Care Fund™		0.00%0.00%9.49%3.60%4.18%12.52%11.47%4.56%10.02%7.32%2.63%16.31%

Часто задаваемые вопросы

SWHFX and SWASX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWHFX has higher volatility (4.07%) compared to SWASX (3.34%). In terms of maximum drawdown, SWHFX dropped -43.10% vs SWASX's -69.47%.

SWASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWHFX и SWASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор