Сравнение SWHFX с SWASX

С начала года, SWHFX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у SWASX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции SWHFX превзошли акции SWASX по среднегодовой доходности: 7.56% против 3.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWHFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SWASX в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWHFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SWASX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHFX и SWASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWHFX и SWASX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.

Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки SWASX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и SWASX.

Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.