Сравнение SWASX с EAPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWASX и EAPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWASX и EAPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.59% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 16.34% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 3.10% против 11.09% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.10%
EAPCX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 25.33%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и EAPCX
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.
Доходность на риск
SWASX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск
SWASX
EAPCX
Сравнение SWASX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | EAPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.21 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.79 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.57 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 12.49 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.21 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.10 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.84 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.28 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWASX и EAPCX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и EAPCX
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности EAPCX в 11.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.23% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.37% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и EAPCX
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и EAPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWASX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -52.59% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -9.09% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -18.05% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -28.81% | -15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -1.17% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -23.03% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.60% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и EAPCX
Текущая волатильность для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) составляет 4.05%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что SWASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWASX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.61% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 11.77% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 14.87% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 14.64% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.29% | +3.75% |