PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWASX с EAPCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWASX с EAPCX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWASX или EAPCX.

Корреляция

Корреляция между SWASX и EAPCX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWASX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWASX:

0.48

EAPCX:

0.17

Коэф-т Сортино

SWASX:

0.67

EAPCX:

0.21

Коэф-т Омега

SWASX:

1.09

EAPCX:

1.03

Коэф-т Кальмара

SWASX:

0.26

EAPCX:

0.10

Коэф-т Мартина

SWASX:

1.03

EAPCX:

0.26

Индекс Язвы

SWASX:

6.16%

EAPCX:

4.82%

Дневная вол-ть

SWASX:

15.17%

EAPCX:

12.52%

Макс. просадка

SWASX:

-69.48%

EAPCX:

-50.10%

Текущая просадка

SWASX:

-15.33%

EAPCX:

-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, SWASX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 2.30% против 5.55% соответственно.

SWASX

С начала года

2.73%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-1.18%

1 год

7.22%

3 года

0.10%

5 лет

4.96%

10 лет

2.30%

EAPCX

С начала года

5.42%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

4.68%

1 год

2.15%

3 года

0.76%

5 лет

16.67%

10 лет

5.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Global Real Estate Fund™

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Сравнение комиссий SWASX и EAPCX

SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.

SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWASX и EAPCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWASX
Ранг риск-скорректированной доходности SWASX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWASX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWASX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWASX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWASX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWASX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг риск-скорректированной доходности EAPCX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWASX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWASX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа EAPCX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWASX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWASX и EAPCX

Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности EAPCX в 5.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		3.28%3.32%3.32%3.00%3.70%1.11%6.80%4.22%4.16%4.69%3.01%4.81%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		5.19%5.47%3.43%14.80%13.74%2.92%1.12%0.41%4.98%6.50%0.00%1.52%

Просадки

Сравнение просадок SWASX и EAPCX

Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки EAPCX в -50.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и EAPCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWASX и EAPCX

Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SWASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...